www.optionclub.it

Buongiorno a tutti. Questo è il mio primo messaggio. Intanto complimenti per il sito e poi volevo chiedere se in questa sezione è possibile avere un programma scritto in Excel che tramite il dde di IWbank analizzi i movimenti del market maker sulla call e sulla put atm.

Vado a vedere nella "cassetta degli attrezzi". Di sicuro qualcosa c'è!

Fabry, per adesso dai un'occhiata a questo (devi naturalmente aggiornare le stringhe DDE di IWbank).
Tuttavia non perdere di vista questo 3d perché stiamo testando un altro programma (un foglio Excel) che inseriremo, e che dovrebbe introdurre una interessante novità

Ciao Th.ch,

ho aggiornato il file che ci hai cortesemente inviato. Presumo che il "monitorare" i grafici ci debba dare una indicazione di quello che sta facendo il sottostante, o di quello che potrà fare a breve ?

Potresti aggiungere anche come devono essere letti i grafici ?

Ti ringrazio.

Il presupposto è che il market maker cambi spesso le quotazioni delle opzioni per adeguare il prezzo alle variazioni del mercato e della volatilità.
Il foglio misura il numero di volte in cui il market maker modifica il prezzo di un’opzione, senza che sia avvenuto uno scambio. Prima di un momento importante (prima dell’apertura di Wall Street, per esempio, oppure quando si attendono dati macro) può valere la pena controllare quante volte sono stati modificati i prezzi delle opzioni.
In linea teorica il market maker dovrebbe prezzare “meglio” l’opzione che vede rivalutata di lì a poco. Per cui, supponendo che percepisca un rialzo, egli andrà immediatamente a modificare il prezzo ask della Call.

Ti ringrazio per avermi ricordato la promessa di pubblicare un foglio migliorativo di quello e con maggiori informazioni..! Tieni d’occhio il 3D.

Questa discussione sembra proseguita in quest'altra giusto?

http://www.optionclub.it/Forum/phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=34

Sì, Lorenzo. Il foglio postato qui rappresenta solo un primo tentativo di interpretazione dei movimenti del MM.
Visto che si tratta di un progetto nuovo, abbiamo preferito aprire una discussione nuova per il foglio M3.