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Ciao a tutti,
per cortesia qualcuno potrebbe spiegarmi la differenza che c'è fra la simulazione montecarlo e il bootstrapping?

Ho provato a documentarmi al riguardo ma, laddove è spiegato, si va molto sul tecnico con formule matematiche abbastanza spinte che non riesco a comprendere.

Grazie in anticipo

Provo io a risponderti, ma non so se la risposta è corretta.

Il metodo Montecarlo è una simulazione fatta attraverso un certo numero di lanci (ad esempio 50.000); quando si fanno i lanci si tiene conto della volatilità.

Nel bootstrapping, oltre agli elementi del Montecarlo, si tiene conto anche delle quotazioni di n giorni precedenti.



Ciao

burro682

Ciao Burro682,
per cui se non ho capito male la simulazione montecarlo genera una distribuzione standard del prezzo in base alla volatilità e ai giorni a scadenza, mentre il bootstrapping tiene conto oltre che di questo anche dei dati storici (immagino presi randomicamente).
La domanda che mi sorge è in che modo nel bootstrapping si miscelano le due componenti (dati storici e volatilità)?

Grazie
Alessandro