scadenza delle opzioni

salve ragazzi nelle calls e put vendute più passano i giorni , e quindi piu ci avviciniamo alla scadenza mi spiegate quale greche aumentano e quale diminuiscono ??????

salve ragazzi nelle calls e put vendute più passano i giorni , e quindi piu ci avviciniamo alla scadenza mi spiegate quale greche aumentano e quale diminuiscono ??????

Ti può aiutare a pensare alle greche come a € o $ che incassi ogni giorno.
Ad esempio se il decadimento temporale del prezzo dell'opzione aumenta man mano che ci si avvicina a scadenza, allora sei sicuro che col passare del tempo il theta aumenta e, con le vendute, se sei dalla parte giusta ......il tuo conto corrente cresce.

prova a fare dei test usando il software che trovi a questo link:
viewtopic.php?f=11&t=135

salve ragazzi nelle calls e put vendute più passano i giorni , e quindi piu ci avviciniamo alla scadenza mi spiegate quale greche aumentano e quale diminuiscono ??????

Ti può aiutare a pensare alle greche come a € o $ che incassi ogni giorno.
Ad esempio se il decadimento temporale del prezzo dell'opzione aumenta man mano che ci si avvicina a scadenza, allora sei sicuro che col passare del tempo il theta aumenta e, con le vendute, se sei dalla parte giusta ......il tuo conto corrente cresce.

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ma se vendo una put il mio delta ed il gamma piu ci avviciniamo alla scadenza piu questi valori diminuiscono ???????????

ma se vendo una put il mio delta ed il gamma piu ci avviciniamo alla scadenza piu questi valori diminuiscono ???????????

Per il delta bisogna considerare la moneyless dell'opzione.
Intanto delimitiamo il campo di variazione per il delta di una put venduta tra 0 e 1.
Quindi a scadenza una put OTM sarà = 0 mentre se ITM sarà = 1.
Adesso decidi tu, in base alla put venduta, se avrai con il trascorrere del tempo un delta in diminuizione o in aumento.

Per il gamma, secondo te una short put avrà un valore positivo o negativo? (tanto poi a scadenza sarà nullo... )

ma se vendo una put il mio delta ed il gamma piu ci avviciniamo alla scadenza piu questi valori diminuiscono ???????????

Per il delta bisogna considerare la moneyless dell'opzione.
Intanto delimitiamo il campo di variazione per il delta di una put venduta tra 0 e 1.
Quindi a scadenza una put OTM sarà = 0 mentre se ITM sarà = 1.
Adesso decidi tu, in base alla put venduta, se avrai con il trascorrere del tempo un delta in diminuizione o in aumento.

Per il gamma, secondo te una short put avrà un valore positivo o negativo? (tanto poi a scadenza sarà nullo... )

grazie tante hai risposto in pieno alla mia domanda mi sono levato questo dubbio

il gamma in una put venduta è NEGATIVO