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Differenza tra VI teorica e quella applicata dal market

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Differenza tra VI teorica e quella applicata dal market

MessaggioInviato: 22/11/2011, 10:52
da MassimoTononi
Antonio non appena ti è possibile
Vorrei capire come fare per calcolare lo skew di volatilita teorico.
Per capire se il market maker quota il giusto :thanks

Re: Differenza tra VI teorica e quella applicata dal market

MessaggioInviato: 22/11/2011, 16:20
da Delucamax
Interessante e son curioso di capire il calcolo Teorico della VI .
Antonio mettilo nella lista :thanks