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Iniziamo la nuova scadenza

Analisi degli Open Interest di oggi giovedì 27 agosto 2020 sullo Stoxx 50
scadenza settembre

Ecco tutta la distribuzione. Il Crossover è a 3.300 punti. Il punto di equilibrio del mercato è nei paraggi ed è spostato attualmente di 75 punti sulla destra e cioè a 3.375 punti.

IL possibile movimento potrebbe essere compreso tra 3200 e 3350/3400, a seconda di chi ha la meglio sul livello 3300, dove ci sono molte put e call

SCruz20 ha scritto:IL possibile movimento potrebbe essere compreso tra 3200 e 3350/3400, a seconda di chi ha la meglio sul livello 3300, dove ci sono molte put e call

Scusa SCruz20, in base a che cosa stabilisci questo movimento?

Sono gli strike più vicini con maggiore open interest, posizioni che verranno difese

I livelli 3200 e 3400 c'erano che il mese scorso

Di tutte le Put a mercato il 18,5% sono Put ITM e l’81,5%sono Put OTM.
Eravamo partiti il 21 di agosto con 30,6% di Put ITM e 69,4% di Put OTM.

Questo significa che al momento non hanno tutta questa fretta di scendere...

Il metodo migliore per cogliere il movimento di oscillazione entro cui viene contenuto l’indice con alta probabilità è quello della media ponderata delle Call e delle Put OTM che attualmente è

3.548 per le Call
3.104 per le Put

In alternativa si può anche controllare la strategia messa in piedi dal mercato relativamente alle OTM

Di tutte le Call a mercato il 38% sono Call ITM e il 62% sono Call OTM.
Eravamo partiti il 21 di agosto con queste percentuali 24,8% di Call ITM e 75,2% di Call OTM
Quindi anche qui c’è stato un aumento delle Call ITM a scapito delle Call OTM che sono diminuite che ci dice che il mercato al momento non ha tutta l’intenzione di scendere facilmente.

Considerando tutta la distribuzione delle opzioni scadenza settembre abbiamo questa situazione. I Pallini blu corrispondono alla salita mentre i rossi alla discesa.

Quindi le nuove posizioni sul mercato dello Stoxx 50 al momento vanno nella direzione rialzista con un aumento della componente di opzioni Call ITM e Put OTM cioè quella che sta a sinistra del crossover e un arretramento della componente di opzioni Call OTM e Put ITM che sta a destra del crossover.

In ogni caso è ancora preso per dire se questa direzione verrà mantenuta il livello 3.300 resta l'ago della bilancia.

Penso sia dovuto al superamento di strike 3300 nella giornata di lunedì, che ha fatto trasformato le C3300 da otm a itm, e viceversa per le P3300
In ogni caso c'è una leggera predominanza di posizioni rialziste