Tecniche di swing a basso rischio

Fakeout-shakeout

Un altro esempio di fakeout shakeout

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Fakeout-shakeout

Anche nel market profile, possiamo vedere nella value area attuale o nella value area del giorno precedente una sorta di ledge. Dopotutto, il ledge non è nient'altro che equilibrio di breve termine ed accettazione dei prezzi, in quel momento.
La falsa rottura della value area in una direzione, rigetto, rientro dei prezzi nella value area e rottura dall'altro lato può generare movimenti di trend molto potenti.

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Rimando comunque per il market profile alla trattazione di AZ13. Come intuibile le tecniche di swing ben si applicano a tale lettura del mercato.

I tre piccoli indiani

Anche questo è un famoso e discusso pattern di climax.

E' un pattern formato da tre picchi simmetrici. Possiamo anticipare la formazione del terzo picco, ma occorre aspettare che esso si sia formato completamente e che il prezzo inverta prima di entrare.
Si può entrare alla rottura del secondo indiano (più aggressivo) o alla rottura del primo indiano (più conservativo) e si mette uno stop loss al di sopra del terzo indiano (nel caso di short, vale il contrario nel caso di buy, ovviamente).
Lo stop va portato in pari ed eventualmente si segue in trailing o si esce alla prima barra di inversione.

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Altro esempio

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Tecniche di breakout: contrazione di range

Le tecniche di breakout sulla contrazione di range prevedono l'entrata a mercato a seguito di una compressione di range dei prezzi.
In sostanza si cerca una situazione in cui l'equilibrio tra venditori e compratori è diventato insostenibile, e pronto ad esplodere in una direzione o nell'altra, un po' come una molla compressa al massimo.

Questa tecnica è stata elaborata da un noto trader americano, Toby Crabel.

La compressione viene spiegata nel seguente acronimo: IDNR4 o IDNR7.

ID: Si individua una barra inside daily.
NR4: La barra inside daily ha un range inferiore delle ultime quattro barre, inside compresa.
NR7: La barra inside daily ha un range inferiore delle ultime sette barre, inside compresa.

Il giorno successivo alla barra inside, si mette un ordine di acquisto qualche tick sopra il massimo della barra inside e un ordine di vendita qualche tick sotto al minimo della barra inside. Non appena i prezzi esplodono in una direzione, prendendo l'ordine, si inserisce un altro ordine contrario dalla parte opposta della barra.

Per esempio: il mercato rompe a rialzo la barra inside. Veniamo eseguiti con un ordine long. Si procede a inserire un altro ordine sell stop al di sotto del minimo della barra inside.
Nella maggioranza dei casi, il breakout dei prezzi porta ad un movimento direzionale nella direzione (...) in cui siamo stati eseguiti, dandoci ottime probabilità di chiudere in gain.
In una minoranza dei casi, tuttavia, dopo il breakout il prezzo viene rigettato, rientra nel range della barra inside e rompe a ribasso. La rottura a ribasso ci suggerisce di raddoppiare la posizione short, in quanto è molto probabile un violento movimento verso sud.

Sul fub e sul bund ha dato degli ottimi segnali ultimamente. Sconsigliato sull'SP500. Il frame migliore è daily.

idnr4 daily.gif

Le frecce che vedete individuano la barra inside. Long alla rottura up, sciot alla rottura down.

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E anche sul dash...

idnr4 daily dax.gif

Qualche falso segnale viene ampiamente ripagato quando invece il segnale è corretto, in linea con quanto premesso sulle tecniche di swing.

Contrazione di range: IDNR4 e IDNR7

In linea con lo spirito del forum, per chi ce l'ha, allego l'indicatore per la metatrader 4 che crea le freccette (copyright tetsuo).

Nelle proprietà dell'indicatore si può scegliere il numero di barre NR per calcolare a ritroso il narrow range.

I files vanno scompattati, a metatrader chiusa, nella cartella metatrader>experts>indicators

NR4ID.zip

Stiamo formando attualmente 24/07 ore 15.11 (prima dell'apertura americana) una barra inside sul daily fib.
Tuttavia, poiché il range della barra che stiamo vivendo è più ampio del range della barra del 19 luglio, l'IDNR4 non si è verificato.

Nuovo minimo storico per il nostro povero e maltrattato indice.

IDNR4 sul 5 minuti, con segnali importanti e un falso segnale.
Buono anche il test sul minimo.

24 luglio 5 minuti.gif

Complimenti Umberto per le chiare e dettagliate spiegazioni.
Il pattern che mi ha più colpito è stato quello nr4id. Cercherò di utilizzarlo in futuro, mi sembra quello con il miglior r/r su time frame giornaliero. Grazie ancora per il file per metatrader.

IDNR4

news o non news.. questo pattern conferma ancora la sua validità sul nostro fib, con una rottura di circa 400 punti

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Sp500 sono 3 indiani o è un altra figura? ho il dubbio sull inclinazione della salita

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quello che vale è che siano i tre picchi simmetrici..
io però sull'S&P non mescolerei sessione asiatica, europea e merrrigana