Eurostoxx50

Il grafico del market cumulato a sei giorni fa vedere come in corrispondenza del pvp posto in area 2782 il mercato si sia fermato. Da notare come il profile abbia disegnato una coda rialzista molto lunga e praticamente fatta con volumi sottili.
Mi aspetto pertanto che il mercata vada perlomeno a coprire i volumi nell'area 2765/2775.
Al momento non mi sembra che il mercato abbia trovato un equilibrio, obiettivo è il test dell'odierno poc a 2752.

Il grafico del market cumulato a sei giorni fa vedere come in corrispondenza del pvp posto in area 2782 il mercato si sia fermato. Da notare come il profile abbia disegnato una coda rialzista molto lunga e praticamente fatta con volumi sottili.
Mi aspetto pertanto che il mercata vada perlomeno a coprire i volumi nell'area 2765/2775.
Al momento non mi sembra che il mercato abbia trovato un equilibrio, obiettivo è il test dell'odierno poc a 2752.

Chiuse due put al primo test del poc a 2754/52.
Aspetto per le altre poiché i prezzi sono usciti di nuovo dall'area di valore del giorno prima e sono ai bordi inferiori del range di ieri. Potrebbe esserci una coda ribassista con obiettivo il poc 2742.

Breve dettaglio della giornata di oggi.
Apertura fuori dal range del giorno prima, formazione di un poc a 2437.
Credo che il mercato sia debole, ma tenterà ugualmente di rientrare nella value area del giorno prima posto in a area 2760. A quel livello c'è un poc importante formatosi il 23 e subito sopra a 2769 c'è il poc del giorno 24 maggio.
Sui due livelli entrerò in acquisto di coppie di put otm che mi garantiscano un rapporto di almeno 2 a 3, pronto a chiudere nel caso i volumi mi fornissero indicazioni diverse.

ciao Nappo e complimenti ,
mi spieghi cosa intendi quando dici " mi garantiscono un rapporto di almeno 2 a 3.... "


Grazie.

Chiuse due put al primo test del poc a 2754/52.
Aspetto per le altre poiché i prezzi sono usciti di nuovo dall'area di valore del giorno prima e sono ai bordi inferiori del range di ieri. Potrebbe esserci una coda ribassista con obiettivo il poc 2742.

Chiuse anche le ultime due, i prezzi hanno toccato 2746 minimo ed area di valore del 24 maggio, ed hanno reagito ritornando a 2760.
Quando il movimento che mi aspetto non lo fa in poco tempo preferisco chiudere perché potrei essere dalla parte sbagliata.
Ora aspetterò per vedere dove verrà accettato il prezzo e che tipo di campana si formerà visto che oggi è piuttosto piatta e lunga.

ciao Nappo e complimenti ,
mi spieghi cosa intendi quando dici " mi garantiscono un rapporto di almeno 2 a 3.... "


Grazie.

E' una cosa molto semplice, vado a vedere sulla chain delle opzioni quale fra le opzioni per un movimento favorevole o contrario mi fa perdere 2 e guadagnare 3. Ovviamente è un conto terra terra fatto sui prezzi e con la volatilità di quel dato momento.
Ad esempio sulla chain io ho individuato come papabile la put 2675: se i prezzi salgono di 25 tick io perdo circa 4 tick (lo vedo sulla 2650), se i prezzi scendono di 25 tick io guadagno 6 tick (lo vedo sulla 2700)

[Aspetto per le altre poiché i prezzi sono usciti di nuovo dall'area di valore del giorno prima e sono ai bordi inferiori del range di ieri. Potrebbe esserci una coda ribassista con obiettivo il poc 2742.

Purtroppo non ho avuto cuore e pazienza ed ho preferito monetizzare, ma i prezzi, in accordo con la lettura del market profile, hanno toccato proprio i 2742 dove c'era appunto un poc che aspettava il test.
A questo punto dopo che i prezzi hanno dato conferma di accettare area 2750 opererò controtrend solo con una coppia di future, in particolar modo al rialzo nel caso venissero di nuovo toccati i minimi a 2725.

pochi maledetti e subito

Breve analisi del market profile di oggi.
Dopo un'apertura che è uscita subito al ribasso dal range del giorno precedente i prezzi hanno recuperato prontamente andando a toccare poc ed aree di valore dei giorni precedenti senza però riuscire nell'intento di far accettare il prezzo agli operatori. Anzi, il rialzo è stato fatto creando una lunga coda con volumi sottili che dava forti indicazioni che il mercato sarebbe ritornato sui propri passi a coprire gli spazi lasciati vuoti.
Così è stato e come si vede si è creata una campana con un poc appuntito a 2752.
Vedremo domani come apriranno, ma di solito, dopo giornate che partono in trend ma che poi falliscono e lo negano è molto probabile che i prezzi in apertura rimangano vicini al poc ed alla value area e sicuramente all'interno del range. Potrebbe essere una ghiotta occasione per puntare sul controtrend confidando che difficilmente il range che va da 2786 e 2725 verrà rotto, se così sarà dovremmo individuare, sempre con i volumi, aree di resistenza e di supporto ed evitare di operare in mare aperto.

Beh... Mi hai convinto!

Il mercato, come dicevamo ieri, ha aperto all'interno della value area ed ha creato uno nuova zona di accettazione del prezzo poco più in alto rispetto a ieri, in area 2768 nei pressi del poc del 31. Da notare come i prezzi stiano tentando di coprire quel piccolo vuoto di volumi sempre del giorno 31 che si trova tra 2768 e 2775.
La forma della campana e la zona di accettazione dicono che siamo con buona probabilità di fronte ad un mercato swing da tradare controtrend una volta raggiunti certi livelli di prezzo che io ho individuato in 2776 per lo short e 2740 (ma si può provare anche a 2750 dove c'è il picco di volumi di ieri) per il long.
Per ogni operazione che farò controtrend mi aiuterò con un solo indicatore di momentum, un semplice stocastico che, se arriverà in ipervenduto o ipercomprato su quei livelli mi darà il via per aprire l'operazione altrimenti non faccio niente.
Le entrate controtrend le farò sempre con 2 future e stop tassativo di 6 tick, in particolar modo oggi che si sta confermando giornata inside e potrebbe dar luogo a forti movimenti direzionali in un senso o nell'altro.