Eurostoxx50

Grazie Bruno

Situazione degli open interest sullo stoxx.
Ieri come si vede hanno chiuso 19387 put 2525 e 5931 a 2600, contemporaneamente hanno aperto 17614 posizioni su strike 2700 e chiuso call sia a 2700 che 2775 aprendo un piccolo fronte a 2800 e 2850.
La ripartizione è attualmente a circa il 50% sul lato call ma i future a protezione non hanno manifestato aumenti importanti di open interest.
L'altro grafico invece ci fa vedere la situazione oi a partire dal 19 luglio dove si vede che la grande pila di put e call a strike 2750 hanno tenuto imbrigliato il mercato per molto tempo; di contro la prima resistenza, se non l'unica si trova a 2800 dove si ergono ben 42417 contratti call.
Vedremo se il superamento di questo strike porterà forte accelerazione rialzista in virtù delle ricoperture con i future oppure, come credo, ci sarà una prima falsa rottura dei 2800 ed un ritracciamento che porterà i prezzi a ridosso del supporto che è a 2750.

Anche stamani apertura fuori dal range, sopra la value area ed il poc del giorno prima.
Mercato che si deve riassestare dopo il gran movimento di ieri.
Per prima cosa è andato a chiudere tutti i buchi di volume che aveva tra 2811 e 2819 ed al momento sta cercando una nuova area di accettazione.
E' un mercato ancora sbilanciato al rialzo per cui io preferirò operazioni long a quelle short, e solo la rottura netta del livello che si trova a tra 2802 e 2798, dove insiste il pvp di ieri, mi farà cambiare idea.
Su quei livelli intorno a 2800, se ci sono le condizioni proverò il long. Se il mercato dovesse scendere mi aspetto che arrivi almeno in area 2754 dove insiste ancora il grande poc che è stato lavorato per tre giorni di fila.
Deviazioni standard giornaliera copre un range di 66 tick: UP 2855 - DOWN 2791.

Grazie Bruno

Il grafico degli open interest si commenta da solo.

Nonostante l'impostazione prevalentemente sbilanciata al rialzo degli open interest delle opzioni il mercato ha disegnato la seconda candela giornaliera inside.
Dalla lettura dei volumi si vede chiaramente come i prezzi ed i volumi cumulati abbiano trovato il loro equilibrio in area 2808.
Per oggi apertura dentro al range, all'interno della value area e sul poc di ieri.
Il mercato sembra che stia consolidando su questa area, ovviamente la direzione non la conosciamo e terrò per buoni questi due livelli, 2820 e 2800 dove il mercato ha formato due poc di contenimento. Il superamento al rialzo od al ribasso mi indicherà la direzione che cercherò di prendere sul successivo pull back.

Bruno con il kulo che mi contraddistingue ho chiuso lo short in gain con i cfd...ora super flat in attesa di tue preziose info...
SEMBRA stiano perdendo i 2800....direzione 2750?

Situazione degli open interest sia su agosto che su settembre. Non mi sembra che abbiano timore ad entrare con le put....

Situazione dei volumi.
Stamani apertura dentro il range, fuori dalla value area e lontana dal poc di ieri. Mercato sbilanciato al ribasso.
Attualmente formazione di pvp in area 2780 che ha fatto da supporto e tentativo di chiudere il buco di volumi che insiste in area 2795/2802.
Si potrebbe provare con prudenza uno short a livello di 2808 ed in caso di rottura del supporto a 2780 toccherà attendere i prezzi almeno a 2760 dove insiste il grande pvp cumulato della settimana passata.
Non escludo entrate al rialzo ma devo vedere una nuova area di accettazione prezzi che mi permetta una entrata con un buon r/r, ma al momento la resistenza è troppo vicina e preferisco entrare sull'eventuale rottura al pull back.

Veloce aggiornamento.
Apertura, fuori dal range, fuori dalla value area e sopra il poc di ieri. Ovviamente un mercato sbilanciato al rialzo, ma attualmente ha dovuto fare i conti con il poc posto in area 2808 ed al momento l'aria sembra essere cambiata. Staremo a vedere se il poc a 2796 farà da supportò riportando su nuovi massimi giornalieri oppure si trasformerà in resistenza.