Garcia e livelli di volatilità e prezzo

Mi rendo conto che risulta molto più facile spiegare a investitori alle prime armi la tecnica on/off piuttosto che l’imprevedibilità dei mercati.

Se ad un principiante gli dici: se il prezzo arriva a questo livello fai così, se invece arriva a quest’altro comportati in questo modo, bhe… il messaggio risulta più appetibile.

Non voglio gelare gli entusiasmi di chi pensa di aver trovato nel trading una occasione “d’oro” per arrotondare lo stipendio o addirittura per crearsi un nuovo lavoro: investire in modo proficuo è certamente possibile, ma i mercati non sono un posto per “dilettanti allo sbaraglio”.

Il trading può essere profittevole solo a condizione che si affronti con umiltà e abnegazione e soprattutto senza sognare facili guadagni, affrontando la complessità dei mercati non con una visione deterministica, ma accettando la sua naturale aleatorietà e quindi tutto quello che ne consegue.

Non si puo ignorare comunque e totalmente l'analisi tecnica perché (per esempio) longare in ipercomprato (cosi come shortare in ipervenduto) é attività assai rischiosa e certe indicazioni in linea di massima ce le può fornire solo certa AT.
Ma un trading basato solo prendendo l'AT come Bibbia assoluta o su certe teorie, per esempio quella dei cicli di Elliot, é solo fumo negli occhi. Ai corsi ti insegnano e ti preparano in definitiva allo scalping, manna dal cielo per l'MM e che ci sarebbe mai di piu proficuo per l'MM di un trader nervoso che si muove spessisimo nell'arco di una giornata, producendo solo grandi commissioni bancarie .. ma senza voler sconfinare nel complottismo, davvero é impensabile ipotizzare un software sosfisticato utilizzato dagli MM per mandare in tilt l'operatività del trader, fornendo falsi segnali, inducendoli a stop tecnici e/o reverse che immancabilmente vanno a prendersi e bastonare, lasciando in brache di tela il malcapitato.. ???!!!! Questo può avvenire proprio perché sia l'At classica, che teorie amene e fumogene come qualle dei cicli, rende il trader perfettamente prevedibile nelle sue mosse, rendendolo facile preda di chi disponendo di immani risorse finanziarie può giostrarsi il mercato come gli pare, a suo vantaggio ovvio. Quando una marea di trader segue pedissequamente l'AT o la teoria dei cicli é indubbio che una reazione su certi livelli possa esserci, ma per l'MM andarsi a prendere gli stop o farli reversari per poi bastonarli (and so on and so forth) é un giochetto da ragazzi e proprio perché quella marea é perfettamente prevedibile nelle sue mosse. Caso strano in un famoso thread su investire oggi dedicato ai cicli, non si fa che parlare di onde anomale e di possibili troncature, sono in tilt totale ..e certo poi che se non é zuppa é pan bagnato..

Ci si salva solo con le opzioni, le si può anche utilizzare in senso direzionale ma sarebbe come guidare una Ferrari credendo di stare seduti su una 500. Come ho detto sono solo un apprendista stregona, una praticona ma in 10 anni di esperienza (e dopo aver vissuto l'11 settembre 2001 dove in due settimane ho imparato haimé.. sulla mia pelle, tutto ciò che si deve sapere sulle opzioni e soprattutto cosa non fare con le opzioni) sono arrivata alla conclusione che l'importante é mantenere strategicamente un approccio costante al mercato, leggere report e presunti guru il l meno possibile ed ingabbiare la propria emotività perchè ciò che nessuno dice é che il trading é all' 80% per cento psicologia ..e quando si sconfina nel gioco di azzardo é finita. Molto utile é la lettura de Il giocatore di Dovstojevski. Testo che deve essere nella biblioteca di ogni trader magari insieme al blasonato Hull.

Ovviamente - così come ho detto all’amico del forum - non sono contrario a seguire queste manifestazioni, è solo che l’ho invitato a ragionare sempre con la propria testa.
Sarebbe veramente ingenuo pensare che esista una chiave “magica” capace di aprire tutte le porte e risolve la maggior parte dei problemi che attanagliano il trading in termini di profittabilità.

Io sono andato al forum e di formulette magiche ne ho viste davevro poche: mi è piaciuto ciò che ho visto sugli studi sui volumi o sul sipertrend ma il resto è stato decisamente deludente, almeno per me. Tanti trader "esperti" a parlare, parlare ma pochi trader a dimostrare in diretta la loro abilità (per dimostrare intendo aprire e chiudere un trade o una strategia con valori reali (non solo ad aprirla e a simulare come sarebbe andata mediante valutazioni ottenute tramite studii teorici).
Davvero tutti esperti, tutti maestri ma poi capaci in molti capaci solo di dire quanto sono bravi ma di mostrare un trade dall'inizio alla fine in diretta solo con valori in real time....ben pochissimi. Negli anni passati le cose erano state decisamente migliori.
Il trader, come persona, a mio parere migliore è stato sicuramente Massimo Vita sia perché ha avuto il coraggio di mostrare la sua operatività passata, ivi compresi i trade errati fino all'ultimo euro, di parecchi mesi sia perché ha creato una comunity di 300 trader circa con cui si sperimentano studi su tale indicatore associato magari ad altri indicatori.
Comunque davvero il peggiore ITForum come contenuto utile per noi trader.

meeting di IG markets a Milano

intervista a Massimo Vita

http://www.youtube.com/watch?v=_2CLFEI8 ... ure=relmfu

i giudizi di coloro che hanno partecipato

http://www.youtube.com/watch?v=mntgKSSs ... ure=relmfu

Mi sembra un meeting per sponsorizzare IG markets ed i suoi prodotti (CFD) ed acquisire utenti, eventi da cui mi tengo alla larga anche se gratuiti, da notare che nel secondo video vengono intervistati presunti trader provetti che dichiarano la loro ignoranza o scarsa esperienza e ritengono il corso di spread trading molto costruttivo ai fini del lororo trading futuro e non chi già li conosce o li ha utilizzati... insomma una macchina pubblicitaria e commerciale ben orchestrata.. non mi pare poi l'intervista a Massimo Vita, eclatante, mi é parso piuttosto defilato, senza passione se non addirittura imbarazzato... Sinceramente poi questo spread trading mi sembra un'operatività ad altissimo rischio (e pure con stake preimpostato) che arricchisce solo "gli interni" del mercato mentre gi "esterni" si prestano a "carne da macello" .. un pò come avenne con i famosi CW qualche anno fa..

In teoria potremmo alzarci al mattino tirare una moneta e entrare a mercato e poi gestire la posizione

E questo che distingue il 5% dei trader dal restante 95%

LA Tecnica GARCIA è questo ...la Gestione del trade

non credo sia cosi semplice, sul mercato non si entra mai ad quazzum il rischio é quello di doversi poi coprire a costi troppo elevati .. la teoria é valida nel senso che con le opzioni puoi entrare in posizione e poi costruirci sopra mattoncino su mattoncino come con i Lego, ma in pratica un ingresso malsano ti comporta poi costi eccessivi nella gestione...dirimente per un optioner é la volatilità per cui in bassa volatilità si vende ed in alta si compra come posizione iniziale e si cerca (sempre in un ottica di posizione di ingresso) anche nell'ambito dell' intraday di cogliere il momento più opportuno per incassare un premio o comprare , per questo di solito mi affido al range di volatilità standard giornaliera.. ma probabilmente sono di vecchia scuola ed ad operatività molto basica, una praticona insomma, magari approfondendo il metodo Garcia mi si apriranno porte nuove.

A mio giudizio la “pericolosità” dei derivati risulta praticamente devastante per tutti coloro che - solitamente ben infarciti di “analisi tecnica” - si cimentano nella attività di trading con questi strumenti senza disporre di un adeguato bagaglio di conoscenze e regole e di esperienza.

Grazie a questa massa di illusi che, ritenendo di essere più bravi degli altri a “prevedere il futuro” (perché è di questo che si tratta), continueranno a perdere somme ingentissime, verranno sempre immesse sul mercato risorse più che sufficienti ad arricchire la controparte più umile ed intelligente (che, in quanto tale, resterà sempre e irrimediabilmente “minoritaria”).

Io dico che le “previsioni” appartengono ai “maghi” o, nel migliore dei casi, alla statistica “vera”, che tuttavia risulta inadeguata a gestire con profitto i fenomeni casuali complessi, come quelli legati all’aleatorietà dei mercati finanziari.

Certo ,entrando solo con la moneta abbiamo 50% di azzeccare il trade

L aggiunta di diverse analisi (tecnica,volatilita,DS) ci consentono di aumentare la probabilita a nostro favore ;-)

La gestione del trade e la capacita di variare ed adattare la strategia in corso d'opera è cio che ci consente di far parte del 5%

hai mai dato un occhiata ai prezzi di riferimento delle opzioni in chiusura di seduta..? molto spesso sono prezzi che il mercato non si é mai sognato di vedere in corso di seduta..ma sono i prezzi di riferimento che l'indomani determineranno la tua marginazione...il problema fondamentale del trader "aggiusta tutto" é il controllo sulla marginazione

Molto tempo fa mi sono avvicinato alle opzioni perché ho capito che è impossibile “governare l’ingovernabile” e che il guadagno stabile, scientifico ed affidabile si ottiene con le opportune strategie e non con le previsioni.

Attraverso le opzioni si possono costruire difatti strategie che possono cavalcare qualsiasi scenario di mercato possa presentarsi in un determinato periodo di tempo. E questa è la loro forza! Con le opzioni i profitti più consistenti si realizzano proprio quando i cultori delle varie “analisi tecniche” cadono come birilli e l’imprevedibile premia – assai riccamente - chi si è affidato al calcolo strutturato anziché alle “divinazioni”.