Eurostoxx50

Veramente eccezionale bravo Bru

mi associo ai complimenti

Si, effettivamente la lettura del mercato con i volumi sembra dare un grande aiuto in termini operativi.
Purtroppo la parte operativa ed analitica riveste troppo spesso un ruolo secondario in quanto subentrano aspetti emotivi molto difficili da controllare e con i quali devo fare, di tanto in tanto, i conti: paura, avidita e speranza.

Riporto come esempio le nefandezze che ho fatto ieri: analisi del mercato piuttosto precisa, scelta del metodo, dell'orizzonte temporale e degli strumenti adatta al mio management psicologico e di portafaglio, plasmato appunto per tenere lontane le tre emozioni di paura, avidità e speranza.
Entro in book a 14,9 con 4 put 2650 sulla coda rialzista a 2752, non mi esegue e mi mangio le mani in quanto il miglior prezzo è stato fatto a pochi spiccioli dal mio, a 15,4. Il mercato, come da copione, scende pesantemente lasciandomi a piedi.
Per rivalsa psicologica e senza indicazioni oggettive entro di pancia al rialzo con 2 future su una riga orizzontale tracciata esclusivamente dalla "speranza", prendo 6 tick di guadagno e chiudo terrorizzato e furioso con me stesso per l'illogicità del rischio corso poichè era l'esatto contrario di ciò che avevo scritto di fare in presenza di giornate del genere.
Riprendo il controllo e sul ritracciamento, come avevo anche scritto, in zona 2730 cerco di mettermi in coda al trend ribassista inserendo nel book le solite 4 put 2650 a 16,9. Anche a questo giro il mercato tocca il livello, non mi esegue e riprende a scendere lasciandomi di nuovo a piedi.
A questo punto, memore dell'errore di prima cosa faccio? Non ci crederete ma ci ricasco ancora.........sicuro di aver perso il treno al ribasso rientro al rialzo con altri 2 future su un livello di prezzo senza significato alcuno se non per il mio ego. Vengo provvidenzialmente stoppato e riportato alla realtà dall'unica cosa intelligente inserita nel book, lo stop loss di 6 tick.
La morale ora fatemela voi.....

Apertura all'interno del range , dentro l'area di valore e vicino al poc di ieri.
Nelle prime ore di contrattazione si è creata un'area di accettazione del prezzo praticamente all'interno del vuoto di volumi di ieri tra 2710 e 2716.
Per il momento mi aspetto un mercato swing con un range piuttosto ampio, long da 2700 e short da 2732 con estensione massima sul pvp a 2742 da fare con coppie di future.
Vederemo nel prosieguo come si evolveranno le campane, in tutti i casi la rottura del minimo di ieri e l'uscita dall'area di valore daranno un forte impulso al ribasso. In questa ipotesi va da sé che dovremo metterci in trend il prima possibile e non fare niente.

Per il momento mi aspetto un mercato swing con un range piuttosto ampio, long da 2700 e short da 2732 con estensione massima sul pvp a 2742 da fare con coppie di future.
Vederemo nel prosieguo come si evolveranno le campane, in tutti i casi la rottura del minimo di ieri e l'uscita dall'area di valore daranno un forte impulso al ribasso. In questa ipotesi va da sé che dovremo metterci in trend il prima possibile e non fare niente.

Come sottolineato nel quoting il mercato si è mosso sentendo alla perfezione i livelli segnati dai volumi
Nel grafico allegato si vede molto bene come lo short, nonostante non fosse stato toccato al tick il livello di 2732, veniva comunque prontamente segnalato dall'incrocio al ribasso dallo stocastico avvenuto tra 2730 e 2725, che, ripeto, viene usato solo con mercato swing.
Come spiegato nei post precedenti il long sul livello statico dei volumi posto a 2700, in corrispondenza con la base della value area, invece non era possibile farlo poiché lo stocastico era in tendenza negativa e non dava alcun segno di incrociare. Visto che è l'unico indicatore da utilizzare controtrend bisognava star molto attenti prima di inserire l'ordine che se inserito, con lo stop ci sarebbe comunque costato al massimo 6 tick.
Al contrario, come evidenziato sopra, in caso di rottura del supporto a 2700 bisognava entrare in tendenza comprando put sui ritracciamenti.

Ho fatto una operazione long con i future verso la chiusura quando il market profile presentava un grosso vuoto posto tra 2555 e 2575 che è andato prontamente a ricoprire chiudendo in area 2685.

Trovo tutto molto interessante, ma prima di continuare vorrei sapere quale piattaforma di trading e software specifici, sia di az13 che di altri, utilizzi. Grazie

Trovo tutto molto interessante, ma prima di continuare vorrei sapere quale piattaforma di trading e software specifici, sia di az13 che di altri, utilizzi. Grazie

Per fare trading utilizzo banca Sella. Per guardare il volume profile ed il market statistics utilizzo metatrader4 di activetrades e siccome sono i volumi dei cfd li tengo d'occhio comparandoli con quelli del future grazie ai sw di Antonio.
Ringrazio per questo MicheleMM e P30 per avermi modificato le matriciali e fornito i files pronti per l'utilizzo.

Per il momento le uniche cose oggettive sono:
Il mercato ha aperto dentro il range di ieri, molto sotto il poc ed ai limiti inferiori della value area.

Nelle prime 4 mezz'ore è rimasto molto "abbottonato" in un range di 15 ticks, da 2671 a 2685.

Per il momento non abbiamo particolari indicazioni, gli operatori stanno muovendo pochi volumi e sembra che abbiano trovato momentaneamente una zona di accettazione.
Ovvio che se partiamo dall'assunto che i volumi hanno formato una campana ed il mercato è swing dovremmo prendere a riferimento il range di ieri, il problema è che il range di ieri è molto ampio.

Personalmente ho tre livelli per il controtrend:
long sui minimi di ieri a 2650, una prima area short sul poc del 5 giugno a 2705 ed un'altra estensione sul poc di ieri a 2718 dove insiste anche il grosso pvp cumulato a tre giorni

Salve, stamani il future stoxx50 ha aperto dentro il range, fuori dalla value area, lontano dal primo poc a 2678 della bimodale di venerdì e proprio sovrapposto al poc di chiusura a 2716. Questo poc, come si vede è stato lavorato per tre giorni consecutivi confermando il grande interesse che il mercato assegna a questo prezzo.
Al momento la campana è in range piuttosto stretto, tra 2728 e 2712, la rottura o il pull back potrebbero far muovere i prezzi in una direzione o nell'altra.

Al momento la campana è in range piuttosto stretto, tra 2728 e 2712, la rottura o il pull back potrebbero far muovere i prezzi in una direzione o nell'altra.

Dopo la fase di accettazione il prezzo ha tentato la rottura dei 2728 e dei 2712 toccando al rialzo i 2733 ed al ribasso 2707. Precisi precisi per par condicio 5 punti up e 5 punti down dai livelli letti stamattina.
Per il momento sembra un mercato in attesa di una notizia per muoversi, ma credo che prima di prendere una direzione andrà a chiudere quei buchi di volumi che ha lasciato tra 2706 e 2698.

Nel contesto dei volumi secondo me è molto importante metterci la lettura degli open interest e della volatilità storica.
Gli open interest, visto che lo stoxx li aggiorna in ritardo di un giorno e mezzo, preferisco leggerli settimanalmente, così da avere a grandi linee una idea di cosa stanno facendo dietro le quinte.
Dal grafico che racchiude la settimana dal 3 al 7 giugno si vede che sono stati movimentati moltissimi strike ma, soprattutto sull'atm non si sono finalizzati in open interst denotando una certa incertezza da parte degli operatori.
La ripartizione, dopo un eccesso rialzista a cui hanno fatto seguito massicci ingressi di open interest di future entrati a protezione delle call, ha il suo punto di equilibrio a 2600.
La brusca e continua diminuzione di open interest dei future che servivano a protezione delle call mi fanno intravedere forti possibilità per i prezzi di arrivare ad area 2600 dove c'è un discreto numero di open interest che ha fatto prima da resistenza e poi da supporto per il grande rialzo partito il 24 aprile.
Anche il percentile, nonostante il recupero dei prezzi dopo la giornata del 6 giugno, ha rialzato la testa.

ti seguo con attenzione, grazie