tucciotrader
Un altra cosa, confronmtate mai il sintetico (combination/reversal) rispetto al sottostante sui diversi strike? Non solo per capire il pasto che il MM vuole per stare presente sul book, ma anche come prezza i vari reversal su strike diversi...ad esempio magari con spot a 12900 chissà come prezza un reversal a ATM (put/call) rispetto a un reversal a strike 12800 e 13000 per voi che avete la piatta collegata ad excel sarà sicuramente più facile fare questi calcoli in continua!
EDIT: faccio un esempio sulla chain delle opzioni BOBL che vede il future settembre prezzare 127,57 perché secondo voi il sintetico viene prezzato maggiormente al di sotto dei 127?
k125,75 (+c-p) 127,64
k126,00 (+c-p) 127,645
k126,25 (+c-p) 127,645
k126,50 (+c-p) 127,645
k126,75 (+c-p) 127,615
k127,00 (+c-p) 127,615
k127,25 (+c-p) 127,61
k127,50 (+c-p) 127,61
k127,75 (+c-p) 127,61
EDIT: faccio un esempio sulla chain delle opzioni BOBL che vede il future settembre prezzare 127,57 perché secondo voi il sintetico viene prezzato maggiormente al di sotto dei 127?
k125,75 (+c-p) 127,64
k126,00 (+c-p) 127,645
k126,25 (+c-p) 127,645
k126,50 (+c-p) 127,645
k126,75 (+c-p) 127,615
k127,00 (+c-p) 127,615
k127,25 (+c-p) 127,61
k127,50 (+c-p) 127,61
k127,75 (+c-p) 127,61