Operatività per dicembre

Eccoci a combattere ancora con il theta e con i movimenti repentini di questo, almeno per me, difficile mercato.
Stamani in apertura, quando il mio delta era a +0.3, quasi al massimo di giornata, ho comprato una put 2350 a 38. Il mercato non appena toccato il livello ha iniziato a ritracciare pesantemente e ad ogni variazione di delta che da 0 mi andava a -0.3 entravo vendendo put, al momento rigorosamente dietro alle comprate. La prima è stata la 2250 precendentemente comprata a 25.4 e rivenduta a 18 contabilizzando una perdita di 74 euro ma mi serviva per rimettermi in gioco per un eventuale rimbalzo neutralizzando il delta. Successivamente sul livello di garcia e praticamente sui minimi di giornata ho venduto dapprima la put 2300 a 44.5 e poi la put 2200 a 21.4.
Al momento la strategia è più o meno come prima, sono sempre dentro la famosa fossa del fesso, ma ho fortunamente alzato l'at now ed il pay off a scadenza. Non ho ritenuto utile scoprirmi al ribasso o al rialzo proprio in virtù che mi aspetto nelle prossime due sedute un aumento di volatilità e forti oscillazioni. Cercherò di approfittarne e se non mi riuscirà, molto probabilmente venerdì sera impacchetterò tutto qualunque sia il guadagno o la perdita dedicandomi alle operazioni per il mese di gennaio. Effettivamente questo mese il mercato, nei due ingressi, prima di call e poi di put mi è venuto sempre contro facendomi eseguire il future a protezione di delta, ma nonostante tutto sono ancora in piedi e con un pay off di poco sopra lo zero considerando la situazione di grande svantaggio arrecatami dal theta negativo. Vedremo di fare meglio il prossimo mese.
Sono comunque graditi commenti, critiche e consigli operativi.

La parte Call della strategia a mio avviso va abbastanza bene anche se io venderei almeno altre due Call a 2450. La parte che secondo me ha bisogno di una correzione urgente è la parte Put dove hai 11 opzioni Put comprate e due vendute. Potevi approfittare del ribasso di oggi per vendere a prezzi buoni 9 Put 2125.
Sebbene le Put perdano poco valore rispetto alle Call, il fatto di mancare meno di 10 giorni alla chiusura del mese accelera comunque il loro deterioramento.

La parte Call della strategia a mio avviso va abbastanza bene anche se io venderei almeno altre due Call a 2450. La parte che secondo me ha bisogno di una correzione urgente è la parte Put dove hai 11 opzioni Put comprate e due vendute. Potevi approfittare del ribasso di oggi per vendere a prezzi buoni 9 Put 2125.
Sebbene le Put perdano poco valore rispetto alle Call, il fatto di mancare meno di 10 giorni alla chiusura del mese accelera comunque il loro deterioramento.

Tutto giusto Antonio, ma ho preferito rimanere ancora attendista per un paio di sedute poichè per i prossimi due giorni non è difficile prevedere movimenti piuttosto violenti, e da una parte e dall'altra, e non mi andava di scoprirmi verso nessuna direzione. Poi per muovermi sul lato put voglio prima chiudere il future che momentameamente rappresenta un pò la mia palla al piede. Il mercato di questi tempi mi incute timore e, vuoi le entrate sbagliate su tutti i fronti, mi suggerisce massima prudenza.

ciao Saladino, ti ha risposto il boss e quindi hai già validi consigli operativi.
L'unica cosa che posso aggiungere è che nella fossa del fesso ci finisco sempre anche io, e c'è un intervento di Carlo nel thread sull cal ratio backspread in cui parlava proprio di usare la fossa per venderci dietro o dentro.
Non so gestire le strategie così sotto scadenza, ne riparliamo sicuramente quando aprirai su gennaio, occhio a Natale e alle feste perché con una vola media del 35% (già bella alta) questo il theta di una call atm che ti va a diminuire se per ipotesi tu chiudessi venerdì e aprissi una strategia lunedì prossimo:

theta.png

ciao e in bocca al lupo!!!

Della serie chi sbaglia paga e chi troppo vuole nulla stringe.
Quest'oggi mi son fatto prendere in giro due volte dal mercato quando sui massimi non sono stato capace di chiudere il future in pari pensando sempre che stava per partire qualcosa e l'ho invece lasciato correre lungo tutta la discesa a perdifiato.
A fine serata incavolato come una belva e con un theta negativo di ben 230 ho deciso di smontare fra oggi e domani tutta questa infelice strategia. Troppi errori, molta avidità per pochi insignificanti tick, un mercato per me difficile.
Sui livelli di garcia ho iniziato a chiudere la call 2450 e le 5 put 2000.
Sono volutamente rimasto leggermente theta positivo per cercare di approfittarne per chiudere quanto prima il future e tutto quanto con il minor danno possibile.
Comunque non demordo, è stata un'esperienza che personalmente mi è servita, cercherò di non ripetere certi errori ed ora ci riproverò su gennaio.

Ci vuol coraggio, e tanto, anche per prendere atto degli errori che si commettono.
Io non riesco ad espormi in questo modo su un forum pubblico, hai tutta la mia ammirazione.
Hai realizzato tu il programma che utilizzi per gestire le strategie? Mi sembra davvero ben fatto.

Ciao Jagot,aver pubblicato l'operatività è stato per me come avere una sorta di diario dove valutare le mosse fatte e da farsi. Spero che anche chi ha letto ne possa aver tratto giovamento.
Al momento sto smontando piano piano tutto. Ho chiuso il future in perdita e tutta la parte put in guadagno. Per seguire il trend ho ricomprato le call 2400 vendute con un piccolo guadagno e chiuso due call comprate 2350.
Al momento ho tre long call 2350 ed una long call 2500 ed un at now sotto di 200 euro, un deltone a +1.4 e nessuna copertura. Aspetterò il pomeriggio per vedere se posso ancora far qualcosa, poi tirerò i remi in barca.

Posso dire che ora ho tecnicamente chiuso questo pessimo mese, dove i troppi errori, sopratutto quello di ieri di non aver chiuso il future long, mi stavano per costare troppo ed in tutti i casi mi hanno tolto la calma e la serenità per continuare ad operare. Infatti oggi il mercato con questa salitona mi aveva in parte aiutato e potevo ancora montarci qualcosa di valido per questa scadenza. Di fatto, complice anche un gran mal di testa, nausea e febbre, ho preferito chiudere tutto lasciando solo una opzione call long a strike 2500 (non si sa mai) che al momento è gratis perchè sono sopra lo zero di 86 euro commissioni comprese.....è inutile postare il pay off, ma è una long call pagata 15,4 che ora vale 5 ed il consolidato di strategia è 240.

Posso dire che ora ho tecnicamente chiuso questo pessimo mese, dove i troppi errori, sopratutto quello di ieri di non aver chiuso il future long, mi stavano per costare troppo ed in tutti i casi mi hanno tolto la calma e la serenità per continuare ad operare. Infatti oggi il mercato con questa salitona mi aveva in parte aiutato e potevo ancora montarci qualcosa di valido per questa scadenza. Di fatto, complice anche un gran mal di testa, nausea e febbre, ho preferito chiudere tutto lasciando solo una opzione call long a strike 2500 (non si sa mai) che al momento è gratis perchè sono sopra lo zero di 86 euro commissioni comprese.....è inutile postare il pay off, ma è una long call pagata 15,4 che ora vale 5 ed il consolidato di strategia è 240.

Forza Bruno. Innanzitutto pensa a rimetterti.E cmq hai chiuso in positivo quindi non martellarti troppo alla tafazzi!!!
Noi miseri traders umani Ti aspettiamo su queste pagine per la prossima scadenza!!!

Posso dire che ora ho tecnicamente chiuso questo pessimo mese, dove i troppi errori, sopratutto quello di ieri di non aver chiuso il future long, mi stavano per costare troppo ed in tutti i casi mi hanno tolto la calma e la serenità per continuare ad operare. Infatti oggi il mercato con questa salitona mi aveva in parte aiutato e potevo ancora montarci qualcosa di valido per questa scadenza. Di fatto, complice anche un gran mal di testa, nausea e febbre, ho preferito chiudere tutto lasciando solo una opzione call long a strike 2500 (non si sa mai) che al momento è gratis perchè sono sopra lo zero di 86 euro commissioni comprese.....è inutile postare il pay off, ma è una long call pagata 15,4 che ora vale 5 ed il consolidato di strategia è 240.

Quando si sbaglia e alla fine si guadagna significa che il "manico" c'è...