Garcia e livelli di volatilità e prezzo

Livelli garcia per oggi con volatilità prevista di circa 2% partendo da una base atm 31%.
Dopo la chiusura il nostro indice aveva battuto 100 punti up e stamani, probabilmente per il downgrade della Spagna, dovrebbe averli persi tutti con qualche piccolo interesse incorporato.

... se poi qualche anima buona mi spiega come fare per allegare le immagini posso postarne qualcuna.

Grazie.

Ciao, devi cliccare sotto al box di scrittura "invia allegato" sfoglia, lo aggiungi e premi su invio.

Salve, visto che oggi come anche ieri funziona meglio il garcia che la volatilità che non mi sta dando segnali di sorta, volevo far vedere come l'acquisto di call sembri molto svantaggioso applicando il metodo garcia con la copertura di delta e per questo fare una riflessione sul forum.
Ho provato stamani a fare un controtrend simulato utilizzando nel prmo caso il future long coperto da put long e, nel secondo caso l'acquisto di call protetto da future short. Ovviamente ho usato il prezzo fisso relativamente all'indice ed il prezzo medio, dando un piccolo vantaggio alla call ed un piccolo svantaggio alla put poichè eravamo sui minimi.
Ammetendo di essere entrati contestualmente a mercato e con quasi pari delta per entrambe le soluzioni ( ho volutamente cercato di favorire il delta della posizione long call/short future) quello che balza agli occhi è una situazione in netto vantaggio del controtrend fatto con il delta del future e coperto con il delta delle put.
L'indice è salito prepotenemente dai minimi per cui avrebbe dovuto favorire la posizione con più delta positivo che era la "longcall/short future", in realtà il calo di volatilità durante la salita ha annullato e distrutto tutto il delta a favore.
Invece la prima soluzione "long future/long put" ha tenuto botta rimitando enormente le perdite, e anzi, dando sui massimi la possibilità di chiudere in guadagno, cosa che non è mai successo invece nell'altro caso.
Il pay off blu è long put e long future ed il pay off arancio è long call e short future.
A voi le conclusioni.

Entrato sul 4° livello garcia con una put long 14000 a 148 poi ho pasticciato nel mettere l'ordine di acquisto di un mini al prezzo di 14635 e mi sono fatto mangiare per un click di troppo sul book a 14580, per ora rimango in posizione in attesa degli eventi, ho spostato il delta da negativo a +0.11. Aspettiamo dopo le 16 per vedere se andranno a sfondare la 1ds facendo un nuovo massimo oppure se ritornano sui propri passi.
Non era un'entrata di protezione del doppio ratio in quanto ero ampiamente tranquillo, doveva solo essere solo speculativa sul lato put, purtroppo gli errori costano anche se niente è perduto, magari ne traggo giovamento vista la voglia di salire che hanno.

Salve, visto che oggi come anche ieri funziona meglio il garcia che la volatilità che non mi sta dando segnali di sorta, volevo far vedere come l'acquisto di call sembri molto svantaggioso applicando il metodo garcia con la copertura di delta e per questo fare una riflessione sul forum.
Ho provato stamani a fare un controtrend simulato utilizzando nel prmo caso il future long coperto da put long e, nel secondo caso l'acquisto di call protetto da future short. Ovviamente ho usato il prezzo fisso relativamente all'indice ed il prezzo medio, dando un piccolo vantaggio alla call ed un piccolo svantaggio alla put poichè eravamo sui minimi.
Ammetendo di essere entrati contestualmente a mercato e con quasi pari delta per entrambe le soluzioni ( ho volutamente cercato di favorire il delta della posizione long call/short future) quello che balza agli occhi è una situazione in netto vantaggio del controtrend fatto con il delta del future e coperto con il delta delle put.
L'indice è salito prepotenemente dai minimi per cui avrebbe dovuto favorire la posizione con più delta positivo che era la "longcall/short future", in realtà il calo di volatilità durante la salita ha annullato e distrutto tutto il delta a favore.
Invece la prima soluzione "long future/long put" ha tenuto botta rimitando enormente le perdite, e anzi, dando sui massimi la possibilità di chiudere in guadagno, cosa che non è mai successo invece nell'altro caso.
Il pay off blu è long put e long future ed il pay off arancio è long call e short future.
A voi le conclusioni.

Buongiorno,

volevo chiedere riguardo il software option's navigator se è possibile utilizzarlo per un breve periodo.
Ho provato a cercarlo su internet ma non riesco a capire quale sia il sito. Potrei avere il link?

grazie e buona giornata

Buongiorno,

volevo chiedere riguardo il software option's navigator se è possibile utilizzarlo per un breve periodo.
Ho provato a cercarlo su internet ma non riesco a capire quale sia il sito. Potrei avere il link?

grazie e buona giornata[/quote]


con google si trova tutto ;-)

http://www.youtube.com/user/TradingNavigator


http://www.tradingnavigator.it/

google27-04-2012 16-59-40.png

[/quote]



mi riferivo al software di opzioni che utilizza Nappo

Il mercato si avvia a fare una chiusura sui massimi confermando che oggi aveva proprio forza.
In close, visto che il mercato rimarrà chiuso fino a martedì ho preferito vendere una call 16000 a 49, azzerare il delta e mettermi leggermente theta positivo ma con gamma sempre molto morbido.
Peccato per l'operazione di oggi che, se non avessi pasticciato con il future, avrebbe alzato l'at now di un paio di fogli arancioni poichè dal momento che sono entrato long put il mercato ha fatto 2 livelli al ribasso precisi precisi, per cui lì avrei dovuto o monetizzare chiudendo in guadagno la put o entrare long future con il vantaggio di una coperta più spessa aggratisse mantenendo comunque il delta positivo. La marginazione si attesta a 744 euro.
Al momento la volatilità è sui minimi sotto 29% ed è da qui che partiremo la prossima settimana.

Occhio Nappo, Lunedì 30 aprile la borsa è aperta!

Ciao e complimenti, Daniele

Occhio Nappo, Lunedì 30 aprile la borsa è aperta!

Ciao e complimenti, Daniele

Grazie Daniele, hai ragione, è chiuso solo il 1° maggio.

Vorrei riprendere e condividere con voi il discorso del percentile dell'Rsi che, sul suggerimento di Antonio e di Umbolox si era iniziato la settimana scorso.

Ho l'impressione che la funzione percentile con VT fornisca (soprattutto con periodi non lunghi) dei valori non proprio in linea a quelli di Excel; negli ultimi giorni ho cercato di fare delle verifiche con TradeStation, ed anche qui i periodi inteorno a 20 sono dei buoni filtri per il Garcia.

Comuqnue, per chi avesse VT, il percentile penso che possa essere utilizzato, anche se con periodi lunghi: ad esempio, guardando il grafico di giovedì, si sarebbero potuti scegliere, per la giornata di venerdì, un periodo di 85 e tracciando il 90^ percentile ed il 15^. Si può vedere la situazione nel grafico allegato.



Per la giornata di lunedì si potrebbe utilizzare il percentile (di VT) setatto a 90 periodi, con percentile superiore a 90



PS. Grazie a Nappo per avermi fatto vedere come si inseriscono gli allegati.