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Salve, volevo condividere con voi la gestione di questa figura. Premetto che non sono un grande esperto e qualsiasi consiglio è ben accetto.
Ho aperto questa figura due giorni fa sullo stoxx poichè, trovandosi a ridosso di una discreta resistenza di call ed essendo i prezzi entrati tra la 1° e la 2° deviazione standard, ho ipotizzato che nel breve periodo ci potesse essere un forte movimento direzionale o al rialzo o al ribasso. Ho comprato quindi 2 put 2350/10 a 39.3 e venduto due put 2350/11 a 93 creando di fatto una sorta di straddle comprato marginatomi circa 600 euro, come si vede nella prima immagine.
L'orizzonte temporale che mi pongo è di chiudere tutto al massimo nella giornata di oggi.
In virtù delle analisi fatte, sia cicliche che degli open interst sto iniziando a smontare passo passo la figura ed al momento ipotizzando la partenza al rialzo dei prezzi ho venduto una delle due comprate al prezzo di 36,3 incassando una perdita di 30 euro e mettendomi di fatto con delta positivo pari a mezzo future, come da seconda immagine. I margini ora sono saliti a circa 2600 euro.
Se nel prosieguo tale figura dovesse andarmi in sofferenza opererò comprando una put 2400/11 che al momento quota 127 e riportando il delta leggermente negativo.

Il Feroce Saladino ha scritto:Salve, volevo condividere con voi la gestione di questa figura. Premetto che non sono un grande esperto e qualsiasi consiglio è ben accetto.
Ho aperto questa figura due giorni fa sullo stoxx poichè, trovandosi a ridosso di una discreta resistenza di call ed essendo i prezzi entrati tra la 1° e la 2° deviazione standard, ho ipotizzato che nel breve periodo ci potesse essere un forte movimento direzionale o al rialzo o al ribasso. Ho comprato quindi 2 put 2350/10 a 39.3 e venduto due put 2350/11 a 93 creando di fatto una sorta di straddle comprato marginatomi circa 600 euro, come si vede nella prima immagine.
L'orizzonte temporale che mi pongo è di chiudere tutto al massimo nella giornata di oggi.
In virtù delle analisi fatte, sia cicliche che degli open interst sto iniziando a smontare passo passo la figura ed al momento ipotizzando la partenza al rialzo dei prezzi ho venduto una delle due comprate al prezzo di 36,3 incassando una perdita di 30 euro e mettendomi di fatto con delta positivo pari a mezzo future, come da seconda immagine. I margini ora sono saliti a circa 2600 euro.
Se nel prosieguo tale figura dovesse andarmi in sofferenza opererò comprando una put 2400/11 che al momento quota 127 e riportando il delta leggermente negativo.

Non è secondo me la strategia più giusta da fare in questo momento ma se la previsione è giusta nel senso che se il mercato dovesse effettivamente salire la chiudi sicuaramente in guadagno.

Tuttavia il guadagno - che spero ci sarà - non è frutto della strategia bensì della previsione azzeccata.

Con le opzioni bisogna avere un'ottica di più lungo respiro... in quanto la forte movimentazione delle opzioni porta a un pagamento consistente degli spred denaro lettera oltre naturalmente alle commissioni di intermediazione.

AZ13 ha scritto:Non è secondo me la strategia più giusta da fare in questo momento ma se la previsione è giusta nel senso che se il mercato dovesse effettivamente salire la chiudi sicuaramente in guadagno.

Tuttavia il guadagno - che spero ci sarà - non è frutto della strategia bensì deriva dalla previsione azzeccata.

Con le opzioni bisogna avere un'ottica di più lungo respiro... in quanto la forte movimentazione delle opzioni porta a un pagamento consistente degli spred denaro lettera oltre naturalmente alle commissioni di intermediazione.

Messaggio ricevuto, infatti non vedo l'ora di chiuderla, non mi piace per niente!

Salve, piccolo aggiornamento operativo.
Sul secondo livello di garcia ho ricomprato la put 2350/11 ad 83 incassando 100 euro che sottratti ai -30 della venduta di stamani portano di fatto il pay off at now sopra lo zero e centrato perfetto per eventuali forti movimenti, e visto che oggi la chiuderò, a questo punto non dovrei più rimetterci niente, o perlomeno perderci pochissimo.

Il Feroce Saladino ha scritto:Salve, piccolo aggiornamento operativo.
Sul secondo livello di garcia ho ricomprato la put 2350/11 ad 83 incassando 100 euro che sottratti ai -30 della venduta di stamani portano di fatto il pay off at now sopra lo zero e centrato perfetto per eventuali forti movimenti, e visto che oggi la chiuderò, a questo punto non dovrei più rimetterci niente, o perlomeno perderci pochissimo.

Bene! Vedo che la curva at now è messa bene... questo significa che hai un bel gamma per cui se il mercato si sposta in qualche direzione puoi raccogliere frutti.

Se non ricordo male avevo detto che avrei chiuso il calendario oggi in chiusura ma per la bassisima perdita di theta a favore di un gamma elevato non lo farò. La terrò aperta anche per i prox giorni poichè non è messamalissimo e sopratutto per il fatto che, se inserita nel mio portafoglio per la scadenza di ottobre, mi permette con pochissimi aggiustamente di forzare il delta a seconda di quella che sarà la necessità.

Salve, chiuso il calendario a fine seduta. Purtroppo il time decay della comprata non ha permesso, nonostante il bel movimento ribassista di oggi, di ottenere un buon risultato finale. Totale del trade, commissioni comprese 50 euro....
In definitiva ho alzato appena appena il payoffdella strategia in scadenza venerdì prossimo. La mia visione è fondamentalmente improntata al ribasso poichè ipotizzo, in base al movimento degli open interest totali, un settlement stoxx intorno a 2150. Se così non fosse prenderò le mie contromisure.