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Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e volevo porvi un quesito.
Premetto che non so se sia già una strategia famosa e che non l'ho ancora testata su dati storici o con simulazioni. Volevo chiedervi come vedete l'utilizzo di opzioni settimanali a ridosso dell'uscita di una news particolarmente importante, ovvero acquistare una put e una call out of the money (poco costose in quanto le opzioni sono settimanali) e puntare sull'impennata di volatilità successiva alla notizia (per sfruttare l'alto delta e vega delle settimanali), abbinandovi magari anche il Garcia. Cosa ne pensate?può essere un'idea o ho detto una cavolata?

soruk ha scritto:Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e volevo porvi un quesito.
Premetto che non so se sia già una strategia famosa e che non l'ho ancora testata su dati storici o con simulazioni. Volevo chiedervi come vedete l'utilizzo di opzioni settimanali a ridosso dell'uscita di una news particolarmente importante, ovvero acquistare una put e una call out of the money (poco costose in quanto le opzioni sono settimanali) e puntare sull'impennata di volatilità successiva alla notizia (per sfruttare l'alto delta e vega delle settimanali), abbinandovi magari anche il Garcia. Cosa ne pensate?può essere un'idea o ho detto una cavolata?

soruk nel nostro Club… la strategia è profittevole solo se riesce a prevedere un incremento maggiore rispetto a quello già scontato dal mercato in termini di volatilità implicita.
Mi spiego: i venditori di opzioni settimanali, non essendo dei benefattori, incorporano nel prezzo già un aumento della volatilità implicita; dopo l’uscita del dato se questa risulterà maggiore rispetto a quella preventivata prima del dato bene… altrimenti la strategia va in sofferenza…

Grazie per la pronta risposta
Ciao!