Re: SCADENZA AGOSTO 2022

Operatività di oggi lunedì 18 luglio 2022

Parte la nuova scadenza di agosto in scadenza il 19/8/2022

Prime battute... VWAP ascendenete

Che escursione stanno prezzando Market Maker?

Proviamo a vendere artificiosamente una Call e una Put ATM e vediamo quali sono i break even point di questo straddle venduto.

Si può calcolare che questi corrispondono a 19.588 a ribasso 22.452 a rialzo.
Una escursione di circa 1.450 punti da una parte e dall’atra. Cioè quasi un 7% circa.

Andamento del future la linea verticale tratteggiata mostra la tendenza del derivato da quando ha aperto l’indice.

Come si vede il VWAP è ascendente ed ha superato il PVP quindi per oggi un mercato direi in salute.

Skew di Volatilità implicite

Rispetto alle VI della chiusura quelle di oggi sono diminuite il che in un certo senso giustifica la salita.

Aggiornamento ore 11.46
Mercato continua la sua corsa verso i recupero. In alto nella distribuzione compiano i primi segnali di contenimento della salita. Vediamo se questi segnali diventeranno qualcosa in più il che si verificherà al di sotto di quota 21.145 punti... per il momento il rialzo viaggia a "gonfie vele".

Operatività di oggi martedì 19 luglio 2022

Prime battute. Tentativo di chiudere il gap down di apertura riportandosi sui valori di chiusura di ieri.

VWAP molto sostenuto e sopra al PVP se ci rimane e c'è accettazione il mercato potrebbe andare ancora più sopra. Qualsiasi ritracciamento al di sopra del VWAP va comprato.

Ancora forza... il prezzo non ha toccato nemmeno il VWAP. Si tratta ora di superare i massimi... se non ce la fa torna sul VWAP.

Nonostante il ritracciamento dai massimi il VWAP si mantiene alto... è vero anche che i volumi ci sono stati sui massimi e che hanno creato una asimmetria negativa nella distribuzione che ha portato al ritracciamento. Ora si tratta di vedere se il vecchio PVP regge oppure no! Io credo di si!