Operatività mese di Settembre 2012

Nella prima ora di contrattazione dove si forma il bilanciamento iniziale abbiamo avuto un’escursione di prezzo tra 15.285 e 15.380 fino a quando il prezzo non rompe uno di questi due livelli il mercato non prende una decisione…

Il fatto che i contratti sopra il vwap siano in numero leggermente superiore 2405 contro 2298 giustifica il fatto che era ipotizzabile la rottura al ribasso come sta avvenendo? oppure si potevano considerare equivalenti e quindi nn trarne indicazione?

Nella prima ora di contrattazione dove si forma il bilanciamento iniziale abbiamo avuto un’escursione di prezzo tra 15.285 e 15.380 fino a quando il prezzo non rompe uno di questi due livelli il mercato non prende una decisione…

Il fatto che i contratti sopra il vwap siano in numero leggermente superiore 2405 contro 2298 giustifica il fatto che era ipotizzabile la rottura al ribasso come sta avvenendo? oppure si potevano considerare equivalenti e quindi nn trarne indicazione?

Dipende:

Se il mercato è di tipo swing i contratti maggiori sopra a VWAP hanno un peso nel senso che creano una asimmetria negativa e quindi uno sbilanciamento temporaneo del mercato a ribasso;
Cosa che non si verifica in un mercato di tipo direzionale…

Nella prima ora di contrattazione dove si forma il bilanciamento iniziale abbiamo avuto un’escursione di prezzo tra 15.285 e 15.380 fino a quando il prezzo non rompe uno di questi due livelli il mercato non prende una decisione…

Il fatto che i contratti sopra il vwap siano in numero leggermente superiore 2405 contro 2298 giustifica il fatto che era ipotizzabile la rottura al ribasso come sta avvenendo? oppure si potevano considerare equivalenti e quindi nn trarne indicazione?

Dipende:

Se il mercato è di tipo swing i contratti maggiori sopra a VWAP hanno un peso nel senso che creano una asimmetria negativa e quindi uno sbilanciamento temporaneo del mercato a ribasso;
Cosa che non si verifica in un mercato di tipo direzionale…

Chiedo venia ma non ho capito. Quindi tu consideravi direzionale il mercato nonostante fino alla rottura si fosse comportato apparentemente swing? Se si è per via del vwap ascendente della prima ora o per altri strumenti che hai (es. grafico curtosi)?

Chiedo venia ma non ho capito. Quindi tu consideravi direzionale il mercato nonostante fino alla rottura si fosse comportato apparentemente swing? Se si è per via del vwap ascendente della prima ora o per altri strumenti che hai (es. grafico curtosi)?

Assolutamente no! Il mercato è di tipo swing… asimmetria negativa leggero sbilanciamento ribassista…

Assolutamente no! Il mercato è di tipo swing… asimmetria negativa leggero sbilanciamento ribassista…[/quote]
grAZ13!

Chiedo venia ma non ho capito. Quindi tu consideravi direzionale il mercato nonostante fino alla rottura si fosse comportato apparentemente swing? Se si è per via del vwap ascendente della prima ora o per altri strumenti che hai (es. grafico curtosi)?

Assolutamente no! Il mercato è di tipo swing… asimmetria negativa leggero sbilanciamento ribassista…

E in questi casi operatività consigliata? Short controtrend al superamento sl rialzo della moda?

Chiedo venia ma non ho capito. Quindi tu consideravi direzionale il mercato nonostante fino alla rottura si fosse comportato apparentemente swing? Se si è per via del vwap ascendente della prima ora o per altri strumenti che hai (es. grafico curtosi)?

Assolutamente no! Il mercato è di tipo swing… asimmetria negativa leggero sbilanciamento ribassista…

magari con 2 mini il primo dei quali si chiude sul raggiungimento del vwap e si prova a far correre l'altro?

Chiedo venia ma non ho capito. Quindi tu consideravi direzionale il mercato nonostante fino alla rottura si fosse comportato apparentemente swing? Se si è per via del vwap ascendente della prima ora o per altri strumenti che hai (es. grafico curtosi)?

Assolutamente no! Il mercato è di tipo swing… asimmetria negativa leggero sbilanciamento ribassista…

E in questi casi operatività consigliata? Short controtrend al superamento sl rialzo della moda?

Si va in contro trend nei mercati di tipo swing… la moda costituisce un’arma in più dal punto di vista del rapporto rischio/rendimento.

Tanto per non rimanere nel vago ecco le mie ultime due operazioni:

Vendute 3 Call 16000 sui massimi di giornata a 180

In questo momento aumentati i volumi sul livello 15360

In questo momento aumentati i volumi sul livello 15360

...che quindi dovrebbe indicare un probabile ritracciamento?..