STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Vediamo come è messo attualmente il nostro Calendar Spread settimanale…

Ciao AZ!£,
una domanda al di fuori della vs discussione:
che componente devo aggiungere al costo di una strategia per ottenere il margine operativo?
Se vi è una formula precisa....almeno per banca sella
Grazie

Ciao AZ!£,
una domanda al di fuori della vs discussione:
che componente devo aggiungere al costo di una strategia per ottenere il margine operativo?
Se vi è una formula precisa....almeno per banca sella
Grazie

Non è una formula ma un sistema.

Per quanto riguarda le opzioni, la CCG utilizza il sistema di calcolo TIMS (Theoretical Intermarket Margins System); questo sistema permette di riconoscere immediatamente il rischio complessivo di qualsiasi portafoglio: si basa sulla formula di pricing di Cox, Ross e Rubinstein.

Tutti i broker che forniscono intermediazione adottano il sistema TIMS in tempo reale e sono in grado di avvertire all’istante l’eventuale fuoriuscita da parte del cliente dai margini di garanzia.

Puoi fare questo tipo di ragionamento grossolano:
inserisci una opzione in vendita su cui vuoi calcolare i margini e ti sposti con il tuo programma di Pay off dell’intervallo al margine fissato dalla CCG che in questo momento è pari al 10,25%

indice 22.000

indice +10,25% = 24.255
indice -10,25% = 19.745

e vai a vedere qual è la perdita… quella più alta dovrebbe essere all’incirca il margine.

Ciao AZ!£,
una domanda al di fuori della vs discussione:
che componente devo aggiungere al costo di una strategia per ottenere il margine operativo?
Se vi è una formula precisa....almeno per banca sella
Grazie

Non è una formula ma un sistema.

Per quanto riguarda le opzioni, la CCG utilizza il sistema di calcolo TIMS (Theoretical Intermarket Margins System); questo sistema permette di riconoscere immediatamente il rischio complessivo di qualsiasi portafoglio: si basa sulla formula di pricing di Cox, Ross e Rubinstein.

Tutti i broker che forniscono intermediazione adottano il sistema TIMS in tempo reale e sono in grado di avvertire all’istante l’eventuale fuoriuscita da parte del cliente dai margini di garanzia.

Puoi fare questo tipo di ragionamento grossolano:
inserisci una opzione in vendita su cui vuoi calcolare i margini e ti sposti con il tuo programma di Pay off dell’intervallo al margine fissato dalla CCG che in questo momento è pari al 10,25%

indice 22.000

indice +10,25% = 24.255
indice -10,25% = 19.745

e vai a vedere qual è la perdita… quella più alta dovrebbe essere all’incirca il margine.

Distribuzione dinamica dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi martedì 24 febbraio 2015 (ore 15.25)


Commento: abbiamo un VWAP che dalle 10 di questa mattina - dopo aver fatto un candelone rosso – è in un trend ascendente e attualmente si trova a 10.935 punti. Intorno a 22.000 si sono formati comunque una serie di PVP che hanno creato una asimmetria negativa.

Dalla linea verticale rossa il mercato è in mano agli acquirenti…

Andamento del CDV (Cumulative Delta Volume) in concomitanza con l’apertura dei mercati americani…

Vediamo come è messo attualmente il nostro Calendar Spread settimanale…

Antonio, sarebbe interessante capire quale ragionamento ti ha fatto decidere di entrare con un calendar settimanale. chiedo troppo o è segreto professionale

Vediamo come è messo attualmente il nostro Calendar Spread settimanale…

Antonio, sarebbe interessante capire quale ragionamento ti ha fatto decidere di entrare con un calendar settimanale. chiedo troppo o è segreto professionale

Per essere sincero nessuno! Stavo solo provando qualche modalità di timing sulle settimanali. Quello che volevo verificare in particolare è questo: visto l’alto Gamma delle opzioni settimanali se vale o no la pena di correggere la strategia nel senso di subire il mercato quando ti va contro. Aprendo casomai un altro Calendar Spread su altri livelli di prezzo…

Vediamo come è messo attualmente il nostro Calendar Spread settimanale…

Antonio, sarebbe interessante capire quale ragionamento ti ha fatto decidere di entrare con un calendar settimanale. chiedo troppo o è segreto professionale

Per essere sincero nessuno! Stavo solo provando qualche modalità di timing sulle settimanali. Quello che volevo verificare in particolare è questo: visto l’alto Gamma delle opzioni settimanali se vale o no la pena di correggere la strategia nel senso di subire il mercato quando ti va contro. Aprendo casomai un altro Calendar Spread su altri livelli di prezzo…