Corso Teorico Pratico Opzioni Maggio

Nel webinar di ieri avevamo accennato alla possibilità di vendere le put 15000 a 40 …

Mi sa tanto che ci hanno ascoltato… sono passati 1500 contratti a quel prezzo…

Ciao Antonio, vedo un put/call ratio "mostruoso" questa mattina...4.5 con 3100 contratti put contro 700 call...
me lo confermi...? e come lo giudichi ?

Un rapporto così grande presuppone un movimento rialzista di una certa consistenza …

E infatti da quando sono passati quei contratti la borsa si è riportata sui massimi…
Attalmente sono state scambiate 720 Call e 3544 Put

Market Profile a 5 minuti sull'indice Ftse Mib...
Il mercato sembra testare il confine superiore dell'area di valore di ieri...

La distribuzione dei volumi ci consegna ancora un mercato in mano a Day Trader… mercato swing… nessun segno direzionale…

Intorno all’area di prezzo 16310 – 16315- 16320 sono stati fatti il maggior numero di contratti.

Il VWAP è leggermente più basso intorno a 16295

La distribuzione dei volumi ci consegna ancora un mercato in mano a Day Trader… mercato swing… nessun segno direzionale…

con un leggero sbilanciamento negativo? pvp sopra vwap?

La distribuzione dei volumi ci consegna ancora un mercato in mano a Day Trader… mercato swing… nessun segno direzionale…

con un leggero sbilanciamento negativo? pvp sopra vwap?

E' vero ma non significativo...

Situazione volumi sulle due scadenze Maggio Giugno e relativa volatilità media ponderata…

Quello che si nota è l'aumento sostanziale dei volumi di Put sulla scadenza Maggio...
Gli strike interessati su Maggio sono 16250 con 1055 contratti e 15000 con 1684 contratti.
Sono Put OTM... un numero così elevato in termini relativi serve prevalentemente a coprire portafogli di sottostante long.
Se i contratti erano prevalenti sulla scadenza giugno si poteva pensare a una probabile strategia di Vega …

quindi se ho capito bene, l'aumento del volume delle put potrebbe essere un segnale rialzista... come il put/call ratio sopra l'unità?

quindi se ho capito bene, l'aumento del volume delle put potrebbe essere un segnale rialzista... come il put/call ratio sopra l'unità?

infatti mi stavo domandando perchè put otm... mi sono ricordato il discorso delle protezioni degli istituzionali...

quindi se ho capito bene, l'aumento del volume delle put potrebbe essere un segnale rialzista... come il put/call ratio sopra l'unità?

Esattamente! Per chi le ha comprate serve semplicemente a coprire i portafogli di titoli...per chi le ha vendute per mettersi a rialzo...entrambe le figure sono rialziste...

Questo è quanto è successo sul mercato dopo la chiusura del mese borsistico di aprile.

Sotto abbiamo i volumi scambiati e sopra quelli che sono stati tradotti in OI.
Notiamo che sul lato Put i volumi maggiori sono stati fatti sullo strike 15500 dove anche noi abbiamo delle posizioni. Ma solo una piccola parte si è trasformato in OI. Infatti gli OI di Put maggiori sono sullo strike 15750.

Come dire che inizialmente si erano dati un limite a 15500 di protezione e adesso si sono spostati di 250 punti a quota 15750.

Per quanto riguarda le Call i volumi sono stati fatti sugli strike 17000 17250 17500.

Tuttavia quelli che si sono trasformati in OI sono stati posizionati a 17250… questo è il limite di sicurezza che ritengono i venditori di opzioni Call.