STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Queste invece tutte le operazioni (per la verità poche…) che abbiamo fatto dopo la strategia settimanale chiusa in gain…
NB. In rosso le opzioni valorizzate ai prezzi di chiusura giornalieri mentre in verde abbiamo le chiusure effettive che hanno prodotto un consolidato di -225€ che trovate già inserito nella strategia (vedi freccia!)

Se chiudessimo ai prezzi teorici attuali il portafoglio, porteremmo a casa quella cifra in basso nella colonna del netto, cioè il lordo tolte le commissioni che assommano a 22€

Ora, poiché a scadenza mancano meno di 6 giorni operativi (se togliamo sabato e domenica prossimi) e siccome il valore temporale è ancora sostenuto (60% ancora da incassare come premio) continuiamo a mantenere la posizione e poi valuteremo strada facendo.

Aggiornamento distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse di oggi giovedì 12 marzo 2015 (ore 10.50)

Commento:
Siamo confinati per il momento in un fazzoletto di oscillazione dei prezzi davvero basso…

Inserito acquisto di un mini future sulla strategia a 22.870 punti appena sopra il PVP...

Inserito acquisto di un mini future sulla strategia a 22.870 punti appena sopra il PVP...

Eseguito!

Cercheremo adesso di vendere a prezzi buoni un’altra Call 23.000 marzo portandole da 2 a 3 (vista la pila di OI marzo presente su questa scadenza)… operazione che faremo alla rottura dei massimi odierni da parte del future marzo…

Quindi ritiene che per questa scadenza non andiamo oltre i 23000? Simulando la vendita di una call ed una put 22750 abbiamo dei BEP a 22250 e 23250 , portando nella funzione di ripartizione gli OI di questo intervallo , sembra che il crossover sia intorno a 22500, qual è la tua analisi?

Grazie

Quindi ritiene che per questa scadenza non andiamo oltre i 23000? Simulando la vendita di una call ed una put 22750 abbiamo dei BEP a 22250 e 23250 , portando nella funzione di ripartizione gli OI di questo intervallo , sembra che il crossover sia intorno a 22500, qual è la tua analisi?

Grazie

Sei un po’ confuso… o mi dai del lei o del tu! Io preferisco del tu! Scherzo…!

Facciamo delle ipotesi realistiche. Supponiamo che il mercato tenda ad assumere un comportamento – e non ne vedo al momento ragioni contrarie – simile a quello tenuto negli ultimi 30 giorni. Bene! Cosa dovremmo aspettarci da qui a scadenza dal punto di vista probabilistico?

Presto detto: facciamo subito una simulazione partendo dai rendimenti espressi dal mercato nell’ultimo mese di contrattazioni.

La probabilità che vada sopra ai 23.000 è pari al 70%, probabilità sotto 22.750 probabilità 17,1%, probabiltà che il prezzo rimanga all'interno del range 22750/23000 12,85%

Colpa del panino....con una mano scrivevo e con l'altra assaporavo del buon pane di un piccolo forno del Subappenino S. Antagata di Puglia, ottimo pane davvero, grazie Antonio.

"E’ come dire a uno scultore di fare una statua senza martello e scalpello…"

Grazie Antonio. Scusami però... il mio messaggio originale aveva un senso diverso. Ci potrebbe essere chi non ha problemi di capitale, ma potrebbe essere interessato a seguire delle strategie passo-passo, ma per problemi lavorativi non può seguire costantemente l'evolversi della situazione e fare continue operazioni giornaliere. In questi casi potrebbero essere indicate delle strategie light, non nel senso del capitale impiegato, ma nella semplicità di gestione (un po' come quelle che hai proposto ultimamente nel forum, solo segnali e qualche commento).Ciao.
PS.: un po' come uno scultore che ha martello e scalpello, ma spesso si martella le dita...