OPERAZIONE GRANDE SLAM

Per capire come si distribuiscono i volumi osservate questa distribuzione dinamica sul future sull’indice nell’ultima seduta di borsa quella di venerdì di 17 gennaio 2014. Ogni tick corrisponde ad un minuto di contrattazione.

Il video dura appena 65 secondi… è sufficiente cliccare sulla figura "DELTA.gif" appresso riportata per far partire il video...

DELTA.gif

A destra si nota tutta la distribuzione nel suo divenire con l’area di valore e le relative code di estensione, il VWAP e il PVP che ci aiutano a capire come si va strutturando a mano amano il mercato…

A sinistra notiamo invece il dettaglio della ripartizione delle colonne con un time frame di mezz’ora, in ognuna delle quali, vengono differenziati i contratti di acquisto (verde) e quelli in vendita (rossi). Inoltre vengono fatti risaltare con diversa colorazione in base all’intensità dell’intervento da parte degli operatori. In alto abbiamo il differenziale che ci fa capire come è andata in quella mezz’ora.

ciao

ho aggiornato il programma degli OI per la scadenza di febbraio...

a meno che non mi sia sbagliato, la situazione per ora è abbastanza chiara.

Concordo sul fatto che le put, sul mese di febbraio, sono molto scarse, ma personalmente penso che si debba tenere in considerazione anche l'OI del fib.

Venerdì scorso sono scadute le opzioni di gennaio, e vi erano oltre 10.000 call ITM che molto probabilmente erano state coperte. Scadute le opzioni i future comprati a copertura non servivano più e potevano essere venduti. Ma se gli istituzionali avessero venduto i fib il relativo OI sarebbe sceso, cosa che in realtà non è avvenuta.
Personalmente penso che coloro che si erano coperti con l'acquisto di fib li hanno mantenuti, magari vendendoci contro delle Call, creando così una put sintentica venduta.
Penso inoltre che la strategia realizzata con la put sintetica venduta consenta agli istituzionali di correggerla molto velocemente anche se il numero dei contratti è rilevante: basta togliere il future e si passa da una strategia rialzista (put sintetica venduta) ad una strategia ribassista (call venduta)

Cosa ne pensate di tutto ciò ?

ciao

anch'io ho notato come gli oi sul fib fossero aumentati rispetto a Mercoledì (l'ultimo giorno in cui ho scaricato i dati)...
aspetto domani per aggiornare la volatilità ed i percentili... ho anche notato come l'iron condor proposto dal programma di Antonio ha spostato a 20750 lo strike da vendere verso l'alto...

penso di continuare a costruire la strategia che ho utilizzato per gennaio... back spread di put + ratio spread di call...

Concordo sul fatto che le put, sul mese di febbraio, sono molto scarse, ma personalmente penso che si debba tenere in considerazione anche l'OI del fib.

Venerdì scorso sono scadute le opzioni di gennaio, e vi erano oltre 10.000 call ITM che molto probabilmente erano state coperte. Scadute le opzioni i future comprati a copertura non servivano più e potevano essere venduti. Ma se gli istituzionali avessero venduto i fib il relativo OI sarebbe sceso, cosa che in realtà non è avvenuta.
Personalmente penso che coloro che si erano coperti con l'acquisto di fib li hanno mantenuti, magari vendendoci contro delle Call, creando così una put sintentica venduta.
Penso inoltre che la strategia realizzata con la put sintetica venduta consenta agli istituzionali di correggerla molto velocemente anche se il numero dei contratti è rilevante: basta togliere il future e si passa da una strategia rialzista (put sintetica venduta) ad una strategia ribassista (call venduta)

Cosa ne pensate di tutto ciò ?

Condivido in pieno la tua analisi e soprattutto che sono rimasti leggeri operativamente parlando. Da monitorare gli OI dei futures in rapporto alla funzione di ripartizione delle Mibo scadenza febbraio. Le Put rimangono in ogni caso abbastanza scarse per sostenere un rialzo duraturo e ciò sta a significare che non sono state prese posizioni direttamente con il sottostante ma con il future. Aspettiamoci dunque – durante le prossime sedute - movimenti di una certa velocità tipica di strumenti veloci come il future.

Complimenti Antonio, sempre a stupirci con questi "effetti speciali" sul volume profile

ciao

anch'io ho notato come gli oi sul fib fossero aumentati rispetto a Mercoledì (l'ultimo giorno in cui ho scaricato i dati)...
aspetto domani per aggiornare la volatilità ed i percentili... ho anche notato come l'iron condor proposto dal programma di Antonio ha spostato a 20750 lo strike da vendere verso l'alto...

penso di continuare a costruire la strategia che ho utilizzato per gennaio... back spread di put + ratio spread di call...

Ciao Fabrizio,a quale programma ti riferisci?

ciao

il programma degli O.I .. accanto alla curva di ripartizione

Grazie Fabrizio.

ciao Claudio,


è un indicazione... tanto per individuare i confini della strategia...

Distribuzione volumi sul future dell'indice Ftse Mib di oggi lunedì 20 gennaio 2014 (aggiornamento ore 15:00)