STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

E’ il primo post che scrivi su questo forum… hai aspettato la chiusura dei mercati americani per esprimere questa perla di saggezza e di previsione! Sei molto acuto, direi quasi un veggente…

Non ci vuole un “genio” predittivo... basta vedere i CFD di questa sera per rendersi conto della debolezza dei mercati dopo la chiusura...
Se aspetti domani sera saprai anche come sono andati i mercati domani… così potrai fare un'altra ottima previsione!

dimostra solo ... che quella previsione era ... tempo sprecato e ... aria (scritto) sprecata !!! ergo ... meglio non farla !!!

Tempo sprecato è solo risponderti…

mi spiace che rispondi così ... il mio rilievo era solo a fin di bene ... per farti risparmiare energie !!!

Probabilità statistiche del pattern di prezzo formato dalle ultime tre candele sull’indice Ftse Mib e visibile all'interno della lente di ingrandimento…

Da segnalare ampie probabilità che l’indice domani possa fare segnare un minimo inferiore a quello di oggi ma alla fine forse sarà una candela verde…

ed invece è stata una 5a candela rossa ... ma niente di male ... qui nessuno è nato veggente ... di guru ce ne sono pochi ... ma che affidabilità statistica avrebbe ... questa lente d'ingrandimento ?

C’eravamo lasciati individuando sullo Stoxx un supporto collocato a quota 3.000 (minimo dell’8 agosto) e una resistenza posta a quota 3.300 (massimo relativo del 19 settembre). Avevamo anche detto che eravamo di fronte ad una fase di debolezza di questo indice e a un primo rimbalzo di natura tecnica poteva seguire una conferma della negatività fino all’area supportiva indicata precedentemente dei 3.000 punti: e così è stato!

La domanda è: sarà definitivamente rotto questo supporto o ci sarà un rimbalzo di tipo tecnico?

Facciamoci aiutare – al solito – dagli Open Interest. Questa è la distribuzione complessiva di Call e di Put relativa agli OI sulla scadenza corta sull’ Euro Stoxx 50 mentre più sotto troviamo la distribuzione netta strike per strike…

Come si vede siamo alle prese con una zona di supporto molto importante sia dal punto di vista tecnico che psicologico. Parlo ovviamente del livello dei 3.000 e ancor più dei 2.900 (che tra l’altro rappresenta la colonna di Put più alta in assoluto). Io credo che intuitivamente parlando, un minimo di reazione dovremmo aspettarcela su questo livello una volta smaltita la paura…

Dal punto di vista tecnico la discesa – ne abbiamo già parlato – non è alimentata da coperture di sottostante tanto è vero che i future diminuiscono di Open Interest.

E si! Perché trovandoci a sinistra del crossover ogni ulteriore discesa dovrebbe far crescere la componente ITM presente sul mercato (è vero che nell’ultimo periodo hanno chiuso molte posizioni sulle Put tanto da passare il Put /Call ratio da 1,55 a 1,33) e onestamente non credo che chi possegga quelle Put vendute possa permettersi il lusso di non coprirle a meno di non fare del tutto per riportare l’indice verso valori più centrali.

Per cui mi aspetto per la prossima settimana – l’ultima prima delle scadenze tecniche del mese di ottobre – un certo recupero dei corsi che potrebbe essere anche molto vistoso per via delle ricoperture di natura tecnica.

Una delle strategie più interessati che potrebbe essere messa in piedi in questo periodo è un Ratio Spread di Call su scadenza dicembre che, nel caso dovessimo sbagliare completamente la previsione e il mercato continuasse a scendere, non perderemmo un centesimo…

Distribuzione dei volumi del future sull’indice Euro Stoxx 50 di oggi lunedì 13 ottobre 2014 (ore 18.00)

Tranne la prima ora di contrattazione, il Cumulative Delta Volume si è mantenuto positivo durante tutta la giornata.

Distribuzione dei volumi del future sull’indice Ftse Mib di oggi martedì 14 ottobre 2014 (ore 10.20)

Tutta la distribuzione dei volumi del future sull’indice Ftse Mib di oggi martedì 14 ottobre 2014

Da notare che - nonostante il recupero avvenuto nella seconda parte della seduta di borsa dovuto al buon andamento degli indici americani - il Cumulative Delta Volume è rimasto negativo…