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STRATEGIE DI GAMMA

Sezione dedicata alla discussione di strategie complesse che possono riguardare anche l'utilizzo combinato di opzioni e futures per creare figure sintetiche
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AZ13

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Re: STRATEGIE DI GAMMA

Messaggio02/11/2015, 18:45

Distribuzione definitiva dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 2 novembre 2015

Commento...

Ultima mezz’ora di Piazza Affari caratterizzata da debolezza intrinseca. Come si vede nel precedente post la formazione di un PVP a quota 22.525 indicava che se ci andava sotto il mercato poteva accelerare a ribasso nel finale e in effetti così è stato perdendo 100 punti. Dopodiché si riportava sul VWAP a quota 22.485.
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AZ13

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Re: STRATEGIE DI GAMMA

Messaggio03/11/2015, 11:48

Oggi andiamo in controtendenza rispetto agli altri mercati. Gli Open Interest del resto parlavano chiaro!
Credo che se le cose rimangono così alla fine anche noi saremo costretti ad adeguarci...

Strategia adottata: Short Put
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AZ13

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Re: STRATEGIE DI GAMMA

Messaggio03/11/2015, 11:56

Aumento di 613 contratti di Open Interest sul future (ricordate la soglia di 70.000 per la lateralità?)
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AZ13

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Re: STRATEGIE DI GAMMA

Messaggio03/11/2015, 11:58

Naturalmente il Put Call ratio sta cambiando gradatamente la sua impostazione… Ha rotto la trend line ribassista e si è portato stabilmente sopra all'unità... questo rappresenta un buon segno significa che gli operatori stanno muovendo le "pedine" a rialzo su strutture più solide cioè sulle opzioni...
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AZ13

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Re: STRATEGIE DI GAMMA

Messaggio03/11/2015, 12:17

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi martedì 3 novembre 2015 (aggiornamento ore 11.15)

Commento...

Il Cumulative Delta Volume è positivo, i volumi del future hanno formato un PVP a 22.475, la distribuzione ha una asimmetria positiva. L'operazione più giusta sarebbe quella di mettersi long (anche alla luce di quanto detto a proposito degli Open Interest ) con uno stretto stop loss ad sotto del PVP...
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maxxim52

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Re: STRATEGIE DI GAMMA

Messaggio03/11/2015, 12:30

AZ13 ha scritto:Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi martedì 3 novembre 2015 (aggiornamento ore 11.15)

Commento...

Il Cumulative Delta Volume è positivo, i volumi del future hanno formato un PVP a 22.475, la distribuzione ha una asimmetria positiva. L'operazione più giusta sarebbe quella di mettersi long (anche alla luce di quanto detto a proposito degli Open Interest ) con uno stretto stop loss ad sotto del PVP...


immaginando di essere entrato long, proprio a 22.475, mi indicheresti lo stop (stretto) e soprattutto il take profit ? grazie
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AZ13

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Re: STRATEGIE DI GAMMA

Messaggio03/11/2015, 12:43

maxxim52 ha scritto:
immaginando di essere entrato long, proprio a 22.475, mi indicheresti lo stop (stretto) e soprattutto il take profit ? grazie


Stretto significa stretto! Non più di 30 punti. Quella che vedi sotto è la distribuzione dei soli contratti long. Giudica tu! In genere si esce al confine dell’area di valore…
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AZ13

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Re: STRATEGIE DI GAMMA

Messaggio03/11/2015, 12:52

Immaginare di impegnarvi ipoteticamente in 100 trade di questo tipo. Secondo voi alla fine avete la probabilità dalla vostra parte oppure no… in altre parole siete vincenti sul lungo periodo? :20 :?:
A voi l'ardua sentenza...
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maxxim52

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Re: STRATEGIE DI GAMMA

Messaggio03/11/2015, 12:55

AZ13 ha scritto:
maxxim52 ha scritto:
immaginando di essere entrato long, proprio a 22.475, mi indicheresti lo stop (stretto) e soprattutto il take profit ? grazie


Stretto significa stretto! Non più di 30 punti. Quella che vedi sotto è la distribuzione dei soli contratti long. Giudica tu! In genere si esce al confine dell’area di valore…


ok, in questi termini il rapporto c'è. diciamo stop a 22.430 (visto che il pivot è a 22.437) e take profit, basta anche 22.550 (forse 22.565 è pretendere troppo). il rapporto 1 a 3 va già benissimo.
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maxxim52

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Re: STRATEGIE DI GAMMA

Messaggio03/11/2015, 12:58

maxxim52 ha scritto:
AZ13 ha scritto:
maxxim52 ha scritto:
immaginando di essere entrato long, proprio a 22.475, mi indicheresti lo stop (stretto) e soprattutto il take profit ? grazie


Stretto significa stretto! Non più di 30 punti. Quella che vedi sotto è la distribuzione dei soli contratti long. Giudica tu! In genere si esce al confine dell’area di valore…


ok, in questi termini il rapporto c'è. diciamo stop a 22.430 (visto che il pivot è a 22.437) e take profit, basta anche 22.550 (forse 22.565 è pretendere troppo). il rapporto 1 a 3 va già benissimo.


IN QUESTO MOMENTO, 22.550. take profit raggiunto.
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