SCADENZA MAGGIO 2018

Rimaniamo sebbene in leggero recupero sotto i POC delle precedenti sedute e sotto quello attuale.

VWAP sempre orientato in discesa quanto manca poco più di mezz’ora alla fine della seduta

Vendute in chiusura 2 Call 24.000 a 50 punti

Con l’ultima operazione siamo perfettamente centrati e con il massimo valore temporale con un Theta positivo il che significa che causa il time decay posso ambire a portare a casa altro utile, devo stare attento solo al Gamma che con questo tipo di volatilità e poco più di un giorno al termine del mese borsistico, può creare qualche problema.

QUESTO SI CHIAMA OPERARE CON COGNIZIONE DI CAUSA sapendo cosa fare se va su o giù.
Complimenti

Mi associo ai complimenti,veramente magistrale..

Ringrazio per l'apprezzamento. Questo significa che con le opzioni, se si conosce la teoria, si hanno a disposizione gli strumenti adeguati e si rispettano certi protocolli operativi, è possibile crearsi veramente una rendita costante. Naturalmente c’è bisogno anche di una certa dose di esperienza che deve essere fatta necessariamente sul campo di battaglia.

In evidenza tutte le operazioni di oggi che sono state prevalentemente delle chiusure, sotto la strategia.

Complimenti Antonio!

Questo significa che con le opzioni, se si conosce la teoria, si hanno a disposizione gli strumenti adeguati....

A questo proposito come posso avere gli strumenti che usi ? Io trado con la TWS di IB e dubito di poter crearmi tali strumenti, c'è qualcuno qui del gruppo che usa questa piattaforma e riesce a replicare strumenti simili?

Spero qualcuno mi risponda...

Complimenti Antonio!

Questo significa che con le opzioni, se si conosce la teoria, si hanno a disposizione gli strumenti adeguati....

A questo proposito come posso avere gli strumenti che usi ? Io trado con la TWS di IB e dubito di poter crearmi tali strumenti, c'è qualcuno qui del gruppo che usa questa piattaforma e riesce a replicare strumenti simili?

Spero qualcuno mi risponda...

Non voglio scartare la domanda. Vediamo quali strumenti bisogna avere per poter operare bene con le opzioni. Un buon programma per rappresentare il payoff a scadenza e in tempo reale che sappia interpretare la volatilità implicita nel senso che costruisce lo skew di volatilità implicita anche quando non è presente il Market Maker. Altrimenti sia il portafoglio sia le relative greche non riescono a dare il quadro esatto della situazione. Un buon Trading System uno di natura trend following e uno di natura swing che dia il ritmo di intervento generale. Due programmi di simulazione uno tipicamente basato sulla tecnica di Montecarlo e l’altro sulla tecnica del bootstrapping. Un programma per leggere gli Open Interest. Un programma per leggere la distribuzione di probabilità dei volumi sul future basato sulla tecnica del Cumulative Delta Volume e uno basato sul Market Profile da usare sull’indice quando il future sta per scadere. Poi siccome operare con le opzioni presuppone l’assunzione di un rischio da parte del trader, c’è bisogno di uno strumento che riesca a misurare velocemente la probabilità di successo di una determinata operazione o di una strategia io l’ho chiamato probabilimentro. Un programma che ti calcola il dividendo implicito ossia quanto e di che importo è il dividendo staccato sui titoli di un indice. Lo schema operativo giornaliero (o mensile) da sviluppare a mercati chiusi per seguirlo il giorno successivo. Alcuni programmi che calcolano la volatilità storica e i percentili per verificare se e come la volatilità storica è alta o bassa, uno che confronta la volatilità storica con quella implicita per vedere se gli operatori hanno un’idea orientata a rialzo della volatilità o a ribasso rispetto a quella conosciuta statisticamente.
Tutti questi software sfruttano fa funzione DDE presente in qualsiasi piattaforma. Alcuni di questi funzionano però solo con la possibilità di scaricare una serie (Apertura, Minimo, Massimo, Chiusura, Volumi) per un certo time frame. So che la tua piattaforma è abbastanza evoluta e sicuramente permette di scaricare dati in forma DDE so per certo che ha anche le API. Personalmente utilizzo Sella Extreme 5.3 una piattaforma molto evoluta dove faccio girare tutti questi software. Naturalmente ci sono anche software house che forniscono direttamente questi pacchetti penso per esempio a OptionStation pro di TradeStation's che funziona benissimo con IB, Cumulative Delta di Multi Chart lo stesso ecc... i problemi semmai in questi casi sono i costi un po’ proibitivi…
Spero che quanto detto ti abbia dato un aiuto per orientarti…