Re: Livelli di Garcia. Teoria e pratica.

Antonio ubuso della tua disponibilità e ti chiedo un favore.

Secondo te, partendo con un delta di 0,7, e con i livelli (vedi figura) dove andrei a comprare ha un senso oppure rischio grosso?

Farei uno stop and reverse sul primo livello utile

Grazie mille e buona giornata

incredibile dove si sono fermati ieri

EURO STXX50 sept.png

AZ

Davvero interessante le tue considerazioni sul Garcia settimanale, soprattutto per l'Eurostoxx, dove le distanze tra i livelli del garcia daily non permettono di realizzare gain consistenti.

In pratica, per il Garcia daily si tratta di dividere la volatilità per la radice quadrata di 252 (giorni di borsa aperta rispetto ai 365 del calendario).

Per il garcia settimanale, utilizzi la radice quadrata di 52 o tale valore va ridimensionato ?

Ci riprovo ... qualcuno è in grado di darmi un'opinione ?

Grazie

incredibile dove si sono fermati ieri

EURO STXX50 sept.png

AZ

Davvero interessante le tue considerazioni sul Garcia settimanale, soprattutto per l'Eurostoxx, dove le distanze tra i livelli del garcia daily non permettono di realizzare gain consistenti.

In pratica, per il Garcia daily si tratta di dividere la volatilità per la radice quadrata di 252 (giorni di borsa aperta rispetto ai 365 del calendario).

Per il garcia settimanale, utilizzi la radice quadrata di 52 o tale valore va ridimensionato ?

Ci riprovo ... qualcuno è in grado di darmi un'opinione ?

Grazie

ciao perdonami non ho visto il tuo post.
Sì utilizzo la radice quadrata di 52 e ho calcolato come valore di chiusura un'ipotetica mediana del canale che si è formato da agosto.
Ovviamente è molto spannonico rispetto a ciò che viene calcolato in intraday, ma lo scopo era proprio quello di verificare la "attendibilità" (?) del sistema anche su un orizzonte temporale più lungo.
In sostanza quando ti fa eseguire i due future, è perché ci si trova in un movimento molto ampio e di forte trend.
Ho provato anche a calcolare un ipotetico canale con una vola più ridotta sui mesi gennaio-giugno, dove il mercato è stato molto laterale, ed è veramente impressionante.

Alle prime simulazioni sul passato sembra davvero affidabile, in effetti.

Sto guardando ora una possibile operatività settimanale con Close e IV del venerdì, che determina i livelli per la settimana successiva.

Dacci un'occhiata anche tu, se ti va.

Salve, volevo ritornare sul metodo Garcia mettendo a raffronto i livelli calcolati giornalmente o settimanalmente attraverso il file Garcia e la sua cartina tornasole che altro non è che la simulazione Montecarlo. Tutto questo giusto per avere una conferma in più della bontà del metodo e della sua alta valenza statistica.
Come esempio userò il garcia calcolato sui livelli giornalieri e la vola di put e call ed il montecarlo calcolato con 1 giorno a scadenza, stesso prezzo di chiusura e volatilità presa sulla chiusura del vstoxx ed arrotondata per eccesso.
I risultati sono praticamente identici. Ma la stessa cosa succede anche con i livelli settimanali.
A me i risultati hanno lasciato a bocca aperta e con ancora più fiducia negli strumenti che andiamo ad utilizzare. Fra poco inizierò a postare la mia operatività sulla prossima scadenza e farò un raffronto giornaliero sulle due metodologie.

Ho un dubbio, che sembra avere un peso notevole sulla determinazione dei livelli di intervento:

La vola da VSTOXX scad. dicembre è ben più bassa del VSTOXX scad. marzo.

- perchè ?

- quale utilizzare ?

Grazie a voi per qualunque commento.

Salve, volevo ritornare sul metodo Garcia mettendo a raffronto i livelli calcolati giornalmente o settimanalmente attraverso il file Garcia e la sua cartina tornasole che altro non è che la simulazione Montecarlo. Tutto questo giusto per avere una conferma in più della bontà del metodo e della sua alta valenza statistica.
Come esempio userò il garcia calcolato sui livelli giornalieri e la vola di put e call ed il montecarlo calcolato con 1 giorno a scadenza, stesso prezzo di chiusura e volatilità presa sulla chiusura del vstoxx ed arrotondata per eccesso.
I risultati sono praticamente identici. Ma la stessa cosa succede anche con i livelli settimanali.
A me i risultati hanno lasciato a bocca aperta e con ancora più fiducia negli strumenti che andiamo ad utilizzare. Fra poco inizierò a postare la mia operatività sulla prossima scadenza e farò un raffronto giornaliero sulle due metodologie.

ciao feroce ed Az una domanda:
con il simulatore montecarlo quando vai a calcolare le deviazioni su base settimanale che numero di giorni inserisci nel simulatore ? 5 ( giorni di borsa aperta ) oppure 7 ?
Anche su base mensile quanti giorni devo considerare per avere una simulazione attendibile ?

grazie

... una domanda:
con il simulatore montecarlo quando vai a calcolare le deviazioni su base settimanale che numero di giorni inserisci nel simulatore ? 5 ( giorni di borsa aperta ) oppure 7 ?
Anche su base mensile quanti giorni devo considerare per avere una simulazione attendibile ?

grazie

Ogni opzione ha una scadenza. Se ti interessano le opzioni settimanali calcola i giorni che rimangono alla scadenza; allo stesso modo per quelle mensili.
Per esempio le opzioni scadenza gennaio hanno 30 giorni di vita per cui devi inserire 30 nel simulatore montecarlo.

... una domanda:
con il simulatore montecarlo quando vai a calcolare le deviazioni su base settimanale che numero di giorni inserisci nel simulatore ? 5 ( giorni di borsa aperta ) oppure 7 ?
Anche su base mensile quanti giorni devo considerare per avere una simulazione attendibile ?

grazie

Ogni opzione ha una scadenza. Se ti interessano le opzioni settimanali calcola i giorni che rimangono alla scadenza; allo stesso modo per quelle mensili.
Per esempio le opzioni scadenza gennaio hanno 30 giorni di vita per cui devi inserire 30 nel simulatore montecarlo.

Ho un dubbio sul sistema Garcia che mi trascino da tempo.
Spero di spiegare per bene la mia perplessità:

Supponiamo il sottostante al rialzo: raggiunto il 2° livello, compro una put e, meraviglia, esco con profitto al 1° livello.
Poi, il sottostante risale ... il metodo prevede invariabilmente l'acquisto di una call al 2° livello oppure, essendo tale livello già "lavorato", è meglio attendere il raggiungimento del 3° livello per acquistare call ?

Grazie