SCADENZA NOVEMBRE 2022

Partiamo dal differenziale di open Interest di ieri.
Il mercato ha lavorato soprattutto gli strike centrali in particolare il 23.500 per quanto riguarda le Call con 1.154 contratti e le Put 23.250 con 208 contratti.

ciao Antonio
alla luce del rialzo odierno, fermo restando che a fronte di ogni parte venditrice esiste una parte acquirente, possiamo considerare le call 23500 lasciate a mercato nella giornata di ieri come opzioni "acquistate" (la controparte venditrice avrà corretta la posizione con posizioni lunghe)?
grazie

Questo lo sapremo stasera quando avremo contezza degli Open Interest del future scadenza corta. Dai volumi sviluppati oggi sul derivato, l’OI non dovrebbe aumentare per cui sembra che non ci sia stata copertura da parte dei venditori.

Ore 16.48
Inserito vendita in apertura di 2 mini futures a questi prezzi:

23.615
23.625

Eseguito il primo...

Eseguito anche il secondo.

Diario operativo

Operazioni di oggi martedì 8 novembre 2022

Evidenziate le operazioni concluse nella giornata di oggi. A sinistra le operazioni aperte e a destra quelle chiuse.
In alto a destra troviamo poi la composizione del portafoglio operativo.
Non ci sono al momento operazioni in sospeso.

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Strategia
La strategia appare centrata con un Delta praticamente neutrale. Incrementato il Theta.

Chiusura
Seduta in progresso per Piazza Affari e le altre borse europee che hanno trovato ancora una volta supporto nel pomeriggio dal positivo andamento di Wall Street. A Milano il Ftse Mib chiude a 23.694 in progresso dello 0,86%.

Operatività di oggi Mercoledì 9 Novembre 2022

Dopo una sparata iniziale, il future Ftse Mib ha ceduto quello che aveva guadagnato inizialmente.
Siamo ai confini inferiori dell'area di valore e sotto il POC che attualmente si trova a 23.635 punti. I confini del bilanciamento iniziale danno l'ambito di movimento entro cui si muoverà presumibilmente il mercato e, qualora questi confini verranno oltrepassati, assisteremo ad una accelerazione del prezzo del future o in senso negativo o positivo.
Il rigetto di questa mattina ci fa pensare che è più facile che possa verificarsi la prima alternativa.

Open Interest future di ieri.... diminuzione di 1.660 contratti. Per una strana coincidenza la contrazione è esattamente uguale a quella di lunedì 7 novembre. Quindi niente richiesta di copertura a differenza di venerdì scorso.

Differenziale OI Mibo di novembre di ieri. A patto i volumi esigui, si vedono chiusure di posizioni di Put OTM e Call ITM da mettere in relazione a qualche presa di beneficio.

Diamo uno sguardo alla strategia che stiamo portando avanti e che risulta al momento perfettamente centrata così come deve essere una strategia Theta positiva Vega negativa.

Movimento laterale con supporto in area 23.500