Strategia per il mese di Aprile 2012

Ciao AZ13 è il mio primo messaggio ma sto seguendo da qualche giorno e cercando di fare pratica con il metodo Garcia. Mi unisco a chi ti fa i complimenti e anch io ti ringrazio. Volevo chiedere se i tuoi ultimi messaggi sono da intendere come facenti parte della strategia mensile che hai costruito oppure se dovrebbero essere seguiti anche per costruire il condor che hai consigliato ieri. In questo caso la put 16000 andrebbe venduta sia che il fib tocchi 16010, sia che tocchi il 16310?

Ciao AZ13 è il mio primo messaggio ma sto seguendo da qualche giorno e cercando di fare pratica con il metodo Garcia. Mi unisco a chi ti fa i complimenti e anch io ti ringrazio. Volevo chiedere se i tuoi ultimi messaggi sono da intendere come facenti parte della strategia mensile che hai costruito oppure se dovrebbero essere seguiti anche per costruire il condor che hai consigliato ieri. In questo caso la put 16000 andrebbe venduta sia che il fib tocchi 16010, sia che tocchi il 16310?

Benvenuto ecc!
Naturalmente fanno parte della strategia che sto seguendo. Tuttavia anche chi non ha posizioni può cominciare a mettere in piedi questo Iron Condor.
Ora visto che il mercato ha toccato uno dei due livelli che avevo indicato si procede comunque con lo spread a credito di Put strappando prezzi buoni.

Az13, essendo lo spread che proponi un'operazione al rialzo (mi pare sia un bull put spread) non andrebbe fatto quando l'indice scende e raggiunge i livelli da 16190 a 16010?
Sbaglio o fai cosi perche non ritieni probabile per oggi una nuova discesa verso i 16000?
Grazie

Az13, essendo lo spread che proponi un'operazione al rialzo (mi pare sia un bull put spread) non andrebbe fatto quando l'indice scende e raggiunge i livelli da 16190 a 16010?
Sbaglio o fai cosi perche non ritieni probabile per oggi una nuova discesa verso i 16000?
Grazie

Anche tenuto conto delle indicazioni fornite dall’OMB che abbiamo commentato precedentemente sembrerebbe che il mercato tenda più a recuperare che a ritornare sui livelli inferiori. In queste condizioni uno spread a credito di Put si innesta bene.

Non avevo visto risposta precedente. Sei stato chiaro.
A me gli spreads piacciono molto. Sono semplici da costruire, delimitano il rischio e permettono comunque di seguire il mercato al rialzo o al ribasso. Inoltre sono alla base di tante altre strategie.
Ne approfitto per una domanda.
Ritieni scellarato un bull put spread od un bear call spread che vadano oltre i tre mesi? Se sono lunghi si riesce ad operare con strikes lontani e costruire anche Iron Condor molto ampi.
Penso che non rientrino nel tuo modo di operare, ma sono anche teoricamente sbagliati? Ed e' illusorio controllarli con il delta?
Grazie

Non avevo visto risposta precedente. Sei stato chiaro.
A me gli spreads piacciono molto. Sono semplici da costruire, delimitano il rischio e permettono comunque di seguire il mercato al rialzo o al ribasso. Inoltre sono alla base di tante altre strategie.
Ne approfitto per una domanda.
Ritieni scellarato un bull put spread od un bear call spread che vadano oltre i tre mesi? Se sono lunghi si riesce ad operare con strikes lontani e costruire anche Iron Condor molto ampi.
Penso che non rientrino nel tuo modo di operare, ma sono anche teoricamente sbagliati? Ed e' illusorio controllarli con il delta?
Grazie

Io parto sempre dal punto di vista del vantaggio.

Se vado al mercato e compro 2KG di mele a 2€: se ne compro 1KG a 1€ è la stessa cosa!

A mio avviso - pur rassicurandoti psicologicamente in quanto puoi allargare lo spazio tra le vendute - impostare un Iron Condor a tre mesi piuttosto che a un mese di scadenza non produce nessun vantaggio.

Anzi ti esponi maggiormente alle bizzarrie del mercato e alla greca Vega.
Una delle caratteristiche della VI è anche la persistenza. Ma questa persistenza non dura all’infinito…
Meno tempo c’è a disposizione e meno il Vega produce uno squilibrio nella strategia.

Chiuso lo spread a credito di Put.

Acquistata una Call 17500 a 75. Messa il vendita la Call 17000 a 244, valore che dovrebbe avere quando il prezzo del future tocca il 4° livello a rialzo (16490).

Nella giornata di oggi solo 3 operazioni:

Abbiamo venduto una Put 16000 a 220 abbiamo acquistato una Put 15500 a 90 e, infine, abbiamo comprato una Call 17500 a 75.

Il completamento dell’Iron Condor prevedeva la vendita della Call 17000 che avevamo programmato a 16490 di future. Il massimo di quest'ultimo è stato 16455 e la Call 17000 per il momento non è stata venduta.

Come risulta la strategia con queste nuove operazioni?
Ecco il Payoff:

1.jpg

Come vedete abbiamo il Delta positivo 0,30 quindi siamo posizionati per domani moderatamente a rialzo.
Il Gamma Vega sono leggermente positivi mentre il Theta – per il fatto che non abbiamo chiuso l’operazione che si diceva – è rimasto leggermente negativo.
L’utile è aumentato di 170€ portandosi a 770€.

Ciao AZ13 è il mio primo messaggio ma sto seguendo da qualche giorno e cercando di fare pratica con il metodo Garcia. Mi unisco a chi ti fa i complimenti e anch io ti ringrazio. Volevo chiedere se i tuoi ultimi messaggi sono da intendere come facenti parte della strategia mensile che hai costruito oppure se dovrebbero essere seguiti anche per costruire il condor che hai consigliato ieri. In questo caso la put 16000 andrebbe venduta sia che il fib tocchi 16010, sia che tocchi il 16310?

Benvenuto ecc!
Naturalmente fanno parte della strategia che sto seguendo. Tuttavia anche chi non ha posizioni può cominciare a mettere in piedi questo Iron Condor.
Ora visto che il mercato ha toccato uno dei due livelli che avevo indicato si procede comunque con lo spread a credito di Put strappando prezzi buoni.

Grazie davvero vedrò di seguirti