OPERAZIONE GRANDE SLAM

Rimasti con un Vertical Spread rialzista di Call

Antonio tecnicamente il mese si è chiuso in gain, giusto?
Se oggi avessi chiuso lo spread avresti comunque chiuso la strategia in positivo.

Sbaglio?

Antonio tecnicamente il mese si è chiuso in gain, giusto?
Se oggi avessi chiuso lo spread avresti comunque chiuso la strategia in positivo.

Sbaglio?

Purtroppo non è così…le opzioni andate a settlement hanno prodotto un loss. Sono rimaste le opzioni scadenza maggio che ancora abbiamo in piedi e che quindi continueremo a seguire. La strategia postata si riferisce - appunto - a queste opzioni.

Scusami non avevo capito. Pensavo il profitto attuale che vedo in figura fosse quello della strategia vecchia dopo aver inserito le opzioni maggio. Grazie.

buon giorno Antonio,

forse ti sto facendo una domanda già proposta nel forum...

per poter diversificare il proprio portafoglio, non esiste la possibilità di operare sulle singole azioni con il metodo garcia...

grazie e buona pasqua

[quote="Mauro"]

[Sinapsi]

Per inserire le immagini devi pigiare su "Invia allegato" ( in basso a sinistra alla destra del bottone "Opzioni"), poi inserisci il file immagine con "Scegli File" e aggiungi l'immagine.

Per inserire le immagini devi pigiare su "Invia allegato" ( in basso a sinistra alla destra del bottone "Opzioni"), poi inserisci il file immagine con "Scegli File" e aggiungi l'immagine.

grazie ... tutto chiaro !!!

è doveroso aggiungere un'ulteriore considerazione relativamente al mese di aprile appena concluso: oscillazioni così ampie nell'ultimo giorno di un mese borsistico non sono statisticamente così frequenti. Dal minimo del 15/04/14 (per di più in chiusura di sessione) al massimo del giorno successivo vi è un'escursione del 3,14%. Se considerate, ad esempio, il periodo che va dal gennaio 2008 ad oggi, una tale escursione si è verificata solo 7 volte. Sette volte su 76 mesi borsistici. Il 9,2% delle volte. Circa un mese l'anno, per avere un'immagine più vicina al nostro percepire quotidiano. E, come tutti coloro che adottano strategie di Theta sanno, in situazioni come quella appena descritta le difese ortodosse sono molto difficili, se non impossibili. Arrivati, infatti, a pochi giorni dalla scadenza, ci si deve confrontare con opzioni ATM il cui Delta diventa particolarmente sensibile al Gamma e, quindi, poco controllabile. Quasi sempre, giocoforza, si finisce per inserire nella strategia opzioni con scadenza il mese successivo.

gentile Mauro ... approfitto di questa Pasquetta ... che tradando le opzioni sul CME ... per me è un giorno lavorativo ... anzitutto ... per rivolgere, a te, ad Antonio ed ai suoi affezionati lettori ... l'augurio di una serena Pasquetta ...

vorrei riprendere il tuo interessante rilievo ... anteponendo la seguente considerazione: non ho mai tradato le opzioni MIBO ... per una sorta di istintiva idiosincrasia nei confronti di tutto ciò che è targato "italia" ... non ne ho, dunque, nessuna conoscenza ... anche se le ho sempre considerate "merda schietta" (espressione riminese) ... da evitare ... + della peste ... sarebbe bastato il meccanismo del SETTLEMENT "al buio" il venerdì mattina ... con le inenarrabili porcherie che sono state fatte per anni ... a radicarmi in tale convinzione ... ma ripeto ... non ne ho nessuna diretta esperienza ...

trado, invece, le opzioni sul FUTURE MINISP500 ... molti anni fa ... ho cominciato con le opzioni sull'eurostoxx ... poi ... resomi conto che è l'SP500 che guida l'equity nel mondo ... ho abbandonato le pallide e meno liquide imitazioni ... per andare direttamente alla MATRICE ...

anche questo mese ... ho tradato le opzioni sull'SP500 FUTURE ... e benché qualche porcheria anche lì l'hanno fatta (te ne parlerò tra poco) ... pur avendo posto in essere strategie tetapositive ... non ho avuto nessuna particolare difficoltà a condurre la nave in porto ...

mi sono allora chiesto se ciò sia dipeso dal sottostante (ripeto: FUTURE MINISP500) su cui incidono le opzioni trattate e dal fatto che è possibile tradarle senza soluzioni di continuità ... e anche ... 1 secondo prima del settlement !!!

ma siccome non conosco ... né le MIBO ... né la strategia posta in essere da Antonio questo mese ... né la dinamica del FUTURE ITALICO ... ti sottopongo solo alcuni elementi di riflessione ... e lascio a te trarre le conclusioni !!!

ti invito allora a dare uno sguardo alla dinamica del FUTURE MINISP500 dal 21 marzo all'attualità ... come puoi evincere dal prospetto allegato ... oltre alla data ... ritrovi in successione ... l'open, l'high, il low, il close ... il range giornaliero ... tradotto anche in termini percentuali ... se concentriamo la ns attenzione a quanto accaduto il giorno 15 aprile ... da te considerato ... vediamo che è stato toccato il MINIMO a 1.809,25 ... mentre il MASSIMO del giorno successivo ... è stato 1.857 ... dunque un aumento di 2,60 % circa ... a fronte del 3,14% dell'ITALICO INDICE ... eppure i 2 strumenti non sono in nessuna guisa paragonabili ... pensa ... per stare ai VOLUMI ... che il FTSE fa nell'intera giornata ... i VOLUMI che l'SP500 fa ... spesso ... in una candela di 5 minuti !!! insomma ... liquidità assolutamente ... non confrontabili !!!