Re: Livelli di Garcia. Teoria e pratica.

Allego due grafici esemplificativi di livelli di Garcia su base settimanale:
1) future eur/usd scadenza marzo 2012;

weekly garcia 2.png

2) etf spy (sp500)

weekly garcia.png

I due grafici qui sopra elaborati con thinkorswim, e sono impostati con un timeframe 1 ora e i valori di riferimento di inizio settimana sono quelli del venerdì.
La volatilità implicità è quella calcolata da TOS e non riesco per ora a calcolare in automatico la iv ponderata con i volumi lato call e lato put.
Ti chiedo Antonio, pensi sia possibile impostare strategie su base settimanale invece che intraday?
Non mi è chiaro un aspetto, in caso di passaggio dalla fase di intermittenza a quella di continuità e il sottostante si ferma a livello 5 per esempio, a fine periodo (day, ovvero come vorrei fare io weekly) si chiudono le 7 (1+2+4) opzioni piu 1 future, consolidando la perdita?
Grazie e buona notte.
Mario

Salve ragazzi..io scarico gli OI giornalmente..ma vorrei imparare a leggerli nel modo corretto..magari utilizzando dei grafici costruiti con gli stessi....li posso scaricare dall'ùeurex alle ore 14 circa...invece gradirei anche fare opzioni sull'SP500....si puo fare anche di notte mi sembra....sono molto piu liquide dei nostri mercati Europei...è questo non è poco,,,,ho instsallato ThinOrSwim...da pochissimi giorni

domanda per i neo clienti TOS:
ma thinkorswim non aveva smesso di operare in Italia???

scusate..qualcuno è in grado di scrivere un indicatore con i livelli garcia per Metatrader?
Buona Pasqua a tutti

Scusatemi ma non ho capito come si fà a calcolare il ivelli settimanali, potreste darmi una mano? mi piacerebbe sperimentare Garcia su base settimanale anziche giornaliero (peraltro ottimo).
Grazie.

Ciao Live, ti dico come faccio io a calcolarmi i livelli settimanali.
Praticamente clicco sui valori percentuali sotto "volatilità implicita" ed in alto sulla barra, per ciascun valore di put e call, modifico il divisore da 252 (giornaliero) a 52 (settimanale).
http://www.youtube.com/watch?v=JawQn7gKdJo

Dal valore di vola giornaliero o da quello annualizzato puoi ricavare la vola a n giorni semplicemente in questo modo,
Prendi come da esempio dell'immagine di cui sopra la vola annualizatala (28,2%), nella formula viene divisa per la radq di 252 ottenendo così la vola giornaliera (1,78%).
Adesso per avere la vola a n giorni che desideri basta che dividi, in radq, il valore 252 per il numero di giorni.
Esempio, se vuoi ottenere il valore di vola a 21gg fai: 28,2/radq(252/21).
Oppure partendo dalla vola giornaliera: 1,78 X radq(21).
Poi per i livelli non fai altro che seguire la solita procedura (vola x valore sottostante = range.... etc.)

Grazie Livio molto chiaro e pratico

Ora provo voglio vedere se si riesce a fare delle strategie senza stare troppo sul pezzo, troppo spesso per un impegno o l'altro quando passa il treno giusto non sono davanti al monitor per cui la settimanale, con partenza venduta potrebbe essere quella giusta.

Grazie Feroce Saladino anche il tuo sistema di calcolo è Ok

Scusate, ma volevo sapere se qulcuno di voi aveva provato ad applicare il Garcia allo Schatz, magari direttamente con il future?