OPERAZIONE GRANDE SLAM

Queste le operazioni eseguite nella giornata odierna. In basso il pay off della strategia.
Domani 1° maggio festa dei lavoratori: la borsa rimarrà chiusa ma per noi lavorerà il Theta della strategia.
Siamo rimasti neutrali per quanto riguarda la direzione favorendo un BEP più elevato sul lato del rialzo così come avevamo evidenziato nella lettura degli OI. In compenso se dovesse scendere alla riapertura dei mercati ci avvantaggeremo con la curva a scadenza che presenta il massimo guadagno potenziale sullo strike 21500 dove è presente - come si ricorderà - il crossover.

Ancora una domanda, se posso: in termini di TIMS (giacchè sappiamo che poi ogni broker applica il suo mark up es Sella - se non sbaglio - in assenza di accordi ad personasm aumenta del 10%) quanto marginava questa posizione mercoledì sera?

Grazie.

A sinistra la marginazione a destra l'esposizione dall'inizio del mese borsistico di maggio.

L’asimmetria negativa della distribuzione si è fatta sentire! A destra il supporto e la resistenza disegnati dal mercato (21565 - 21620).

Ciao Antonio, ti volevo chiedere se era possibile avere il programma di simulazione di Montecarlo, e il Garcia dinamico che non riesco a programmarlo, ho provato e riprovato ma non gira. Grazie.

Ciao! Spediti già ho inserito i dati per quanto riguarda la VI ponderata...

Antonio io ti ringrazio ma non li ho ricevuti.

Ciao Antonio, ti volevo chiedere se era possibile avere il programma di simulazione di Montecarlo, e il Garcia dinamico che non riesco a programmarlo, ho provato e riprovato ma non gira. Grazie.

Ciao! Spediti già ho inserito i dati per quanto riguarda la VI ponderata...

Antonio io ti ringrazio ma non li ho ricevuti.

Spediti al tuo indirizzo mail...

Spedita una integrazione operativa...

Aggiornamento dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib.

Supporto posizionato più in basso… (215.40) nostro livello di entrata...

Antonio, l' integrazione operativa ricevuta ed eseguita ma la mail dei due programmi no.

Ulteriore diminuzione della volatilità implicita di oggi rispetto a quella prezzata dalla clearing house su tutta la catena delle Mibo scadenza maggio. Gli effetti positivi si vedono sulla strategia attuale.

Ciao, a mercato chiuso, potresti dirmi,se hai mai fatto uno studio statistico di questi anni di trading con lo straddle/Strange venduto che gestisci ogni mese, in particolare,l
a percentuale di Gain dovuta al delta rispetto al gain ottenuto dal theta/Vega. Grazie

Antonio, l' integrazione operativa ricevuta ed eseguita ma la mail dei due programmi no.

Stasera li metto sul link...evidentemente sono voluminosi...

Antonio, l' integrazione operativa ricevuta ed eseguita ma la mail dei due programmi no.

Stasera Li metto sul link...evidentemente sono voluminosi...

Di nuovo grazie