OPERAZIONE GRANDE SLAM

Inviata operazione aggiuntiva rispetto allo schema previsto per oggi…

Dopo le operazioni n°2 e 5 dello schema e il mini future venduto con i seguenti eseguiti:

+1 Put 21.750 maggio a 356
-1 Put 21.250 maggio a 182

+2 Put 21.750 maggio a 418
-2 Put 21.250 maggio a 216


-1 mini future giugno a 21.200 punti

La strategia si è modificata in questo modo.

Oggi ci siamo solo difesi. Avevamo da fare da schema un acquisto di due mini futures con l’operazione n° 9 al livello di 21.105, ma purtroppo il contropiede è fallito per un pelo in quanto il Fib si è fermato a quota 21.130 per poi fare 250 punti in salita e prenderci lo stop a 21.380.

Questi gli eseguiti di oggi:


+1 Put 21.750 maggio a 356
-1 Put 21.250 maggio a 182

+2 Put 21.750 maggio a 418
-2 Put 21.250 maggio a 216


-1 mini future giugno a 21.200 punti
+1 mini future giugno a 21.380 punti (stop)


+1 Call 21.500 maggio a 400
+1 Call 21.500 maggio a 402
-2 Call 22.000 maggio a 160


Ed ecco il pay-off

Oggi, aumento della volatilità implicita (in particolare sulle Call OTM) rispetto a quella prezzata venerdì scorso dalla clearing house su tutta la catena delle Mibo scadenza maggio.

Ancora pochi volumi di OI. Abbastanza equilibrati le nuove perture tra Call e Put…

Sotto abbiamo la strategia.

Diminuzione degli OI sul future. Sommando Short Straddle (opzioni) + Short Future = Short Call sintetico

ciao Antonio,

vorrei farti una domanda..

stando nella parte sinistra della curva di ripartizione, la diminuizione dei future non dovrebbe essere interpretata come un segnale rialzista ? ovvero chiudono i future che sono serviti per coprire le put itm?

grazie

ciao Antonio,

vorrei farti una domanda..

stando nella parte sinistra della curva di ripartizione, la diminuizione dei future non dovrebbe essere interpretata come un segnale rialzista ? ovvero chiudono i future che sono serviti per coprire le put itm?

grazie

Ciao Fabrizio,

Il prezzo si trovava a destra del crossover e si è spostato sulla sinistra. In queste condizioni vine meno l’impegno della copertura di Call ITM e quindi diminuzione di OI del future. Se continuava a scendere e il prezzo si portava a sinistra del crossover e, per effetto della copertura delle Put ITM, ci sarebbe stato un bilanciamento. Così non è stato…

Ciao Antonio,la 5 va fatta?

Ciao Antonio,la 5 va fatta?

Lo schema è diverso dal solito si seguono i livelli non si va da sinistra a destra. Perciò la numero 5 va fatta così come a maggior ragione la numero 2. Per il momento abbiamo eseguito la n°1...