29/02/2012, 10:54
umbolox ha scritto:credo l'obiettivo sia quello di boxare il gain sulle comperate, come scriveva all'inizio, e infatti l'at now si è alzato parecchio..
in sostanza agli stessi prezzi, se intepreto bene, hai più intrinseco dalla tua parte.. e man mano che rolli alzi la leg dall'altra parte.. in altri termini ha introdotto una fossa in mezzo al condor.. se per ipotesi rollasse tutte le interne otterrebbe un condor, ma con il gain sulle interne boxato prima nell'atnow, e poi nel payoff..
veramente geniale.... ho sempre visto rollare le vendute, non le comprate, e in questo modo...
per coprirla e metterti al sicuro, se ho fatto bene i calcoli, ti ci vogliono un paio di fibboni.. con intervento circa dove c'è la cuspide
ho solo provato a rispondere, mi interessa cmq la risposta del boss
anche io ho una domanda... come mai vedo vega positivo? non dovrei avere vega negativo?
grazie
Le opzioni ITM hanno un valore temporale relativamente minore per cui il deprezzamento che subiscono le opzioni comprate è minore rispetto a quelle vendute. Inoltre il Box creato tra 16000 e 17000 serve a ripararsi dall’ effetto direzionalità in quanto se una opzione perde l’altra guadagna in proporzione.
Un’altra ragione di questo comportamento dipende dal fatto che se il mercato dovesse evolvere in una precisa direzione è possibile sacrificare una delle due ali della strategia con un guadagno in quanto le opzioni vendute in questo caso si troveranno a 1000 punti di distanza tra le acquistate e le vendute e di conseguenza concentrarsi solo su quella cuspide che sta ottenendo il guadagno.
Sia il Gamma che il Vega li considero in valori assoluti. Ma cercherò di modificarli per un uso più immediato.
Meno si rischia più si guadagna ...
