Options Market Balance

UNA domanda sulla Volatilita implicita PONDERATA
IN un trend al rialzo il rapporto puo essere forviato dal fatto che in trend rialzista vengono movimentate call OTM che hanno una volatilita sempre piu bassa ed al contrario vengono movimentate PUT OTM con strike piu bassi che hanno Volatilita implicita piu alta .


IN pratica è piu veritiero un calcolo di VIponderata in una fase laterale e NON in un movimento spiccato come quello di oggi ?
Perchè ad esempio quando lo stoxx quotava 2280 hanno movimentato molte CALL strike 2400 con VI bassa che hanno inciso nel conteggio totale abbassando la VI ponderata delle call

Ti riferisci ovviamente al rapporto tra volatilità implicita media ponderata delle Put rispetto alle Call.
Essendo un rapporto tra due medie di valori il dato si sposta pochissimo e in ogni caso non deve essere utilizzato a scopi previsionali.
Questo dato ha più importanza se viene letto con un time frame giornaliero e soprattutto se rapportato ad altri indizi di mercato che si possono raccogliere.

E' con molto piacere che ritrovo finalmente Antonio in questo splendido forum! Ho sempre avuto stima e ammirazione per i tuoi insegnamenti!

Giusto goldor.
Ben ritrovato!

E' con molto piacere che ritrovo finalmente Antonio in questo splendido forum! Ho sempre avuto stima e ammirazione per i tuoi insegnamenti!

Ben ritrovato anche a te goldor mancavano le tue analisi sui cicli...

Diamo uno sguardo a quest’ ultimo nuovo gioiello previsionale… basato sulla volatilità storica. Questo è un indicatore - cui avremo accennato nei post precedenti – che anticipa le fasi di volatilità e sappiamo quanto conta la volatilità per noi opzionisti. Vediamo come si è comportato in quest’ultimo periodo.
Dopo la perforazione dall’alto verso il basso e il rientro della volatilità (linea amaranto) all’interno del canale (Verde – Giallo) è iniziata e continua la fase discendente della volatilità storica. (vedi fig.1).
Ora, considerando il rapporto inverso tra volatilità e indice possiamo dire che in questa fase di mercato assistiamo a una diminuzione di volatilità con un trend rialzista così come indicato dalla lettura degli OI.

In più se osserviamo la volatilità storica ad un anno e tracciamo la retta di regressione lineare con le due deviazioni standard vediamo che la volatilità toccata la DS superiore sembra voglia ritornare sulla media… sfruttando una delle sue caratteristiche specifiche che è appunto quella della mean reversion (vedi fig. 2)

Salve, volevo chiedere ad Antonio di riproporre un metodo che io personalmente uso, il Garcia. Sarebbe interessante creare un apposito thread su come si usano i livelli, il loro metodo di calcolo e le entrate a mercato combinata con la lettura degli oi.
p.s.:Benritrovati a tutti, vecchie canaglie.

Salve, volevo chiedere ad Antonio di riproporre un metodo che io personalmente uso, il Garcia. Sarebbe interessante creare un apposito thread su come si usano i livelli, il loro metodo di calcolo e le entrate a mercato combinata con la lettura degli oi.

p.s.:Benritrovati a tutti, vecchie canaglie.

Già dalla prossima settimana avevo in mente di riproporlo per i vecchi e i nuovi utenti del forum con qualche aggiunta interessante... ne vedrete delle belle...

Non avevamo dubbi...Antonio!!!

E' con molto piacere che ritrovo finalmente Antonio in questo splendido forum! Ho sempre avuto stima e ammirazione per i tuoi insegnamenti!

Ben ritrovato anche a te goldor mancavano le tue analisi sui cicli...

Ciao Giuseppe ben ritrovato!!!

grazie Antonio per l'apprezzamento, troppo onore!! Ma il vero scenziato delle opzioni sei solo tu!!

E' con molto piacere che ritrovo finalmente Antonio in questo splendido forum! Ho sempre avuto stima e ammirazione per i tuoi insegnamenti!

Ben ritrovato anche a te goldor mancavano le tue analisi sui cicli...

Ciao Giuseppe ben ritrovato!!!

grazie Antonio per l'apprezzamento, troppo onore!! Ma il vero scenziato delle opzioni sei solo tu!!

Ciao Goldor
non sapevo vi conosceste
sono sicuro che anche tu darai un grandissimo e validissimo contributo al forum
sei stato un faro durante questo intermedio a ribasso!

Ciao Goldor
non sapevo vi conosceste
sono sicuro che anche tu darai un grandissimo e validissimo contributo al forum
sei stato un faro durante questo intermedio a ribasso!

grazie umbolox per l'apprezzamento!! Antonio ho avuto modo e la fortuna e il modo di apprezzarlo già tempo fà in altre circostanze...... contribuirò sicuramente al forum, e sono felice che ci sono abilissimi programmatori, la scienza finaziaria dei derivati in persona di Antonio, e anche gli amici "di pizza" che con molto piacere rivedrò presto!!!