STRATEGIE DI GAMMA

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 9 novembre 2015 (aggiornamento ore 11.00)

Commento...

Distribuzione simmetrica quindi in trading range (PVP coincidente con il VWAP o in genere entrambi molto vicini ). Il Cumulative Delta Volume è negativo. In questo momento il prezzo del future si trova sull'estensione inferiore e quindi i volumi sono tutti al di sopra.

Put Call ratio scadenza corta… nella terza settimana l'indice si è riportato stabilmente sopra l'unità e sembra non assecondare più il trend ribassista precedente... Cambiamento di rotta? Può darsi!

Ricordo che quando l’indice è al di sopra dell’unità il quantitativo totale di Put è maggiore rispetto a quello delle Call e questo in genere si accompagna a mercati stabili o rialzisti.

Differenziale Open Interest di venerdì 6 novembre 2015

Strategia risultante dal differenziale Open Interest limitatamente alla giornata di venerdì 6 novembre 2015: Synthetic Long Future

Open Interest sul di dicembre si riporta sui 70.000 contratti.

Come si vede dal grafico il future mostra una correlazione positiva con i suoi Open Interest nel senso che se il mercato sale salgono gli OI mentre se il mercato scende scendono anche gli OI. Inoltre che a questi livelli di Open Interest il future dovrebbe prezzare un valore maggiore.

Volatilità storica a 21 giorni. Siamo sulla parte bassa del canale di regressione lineare. Il che significa che gli operatori non pensano a rischi immediati per il nostro indice.

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 9 novembre 2015 (aggiornamento ore 12.30)

Commento...

Dal punto di vista operativo, anche rispetto a quanto detto nei post precedenti, si potrebbe aspettare la formazione di un nuovo PVP in basso nella distribuzione per tentare qualche operazione long.

Rapporti relativi tra VWAP a 10 minuti e VWAP a 30 minuti

E’ da un po’ che l’asimmetria è diventata positiva…

Eccolo il PVP in basso…