FEBBRAIO 2016

Tranquillo! Era solo per fare vedere al “Boss” che ci sto capendo qualcosa in più da un po’ di tempo a questa parte. E di questo se ne sono accorti i miei conti che non sono più così rossi come prima. Quello che mi manca ancora è la dimestichezza tra le strategie e le eventuali correzioni da apportare. Ma sono qua per imparare magari sbattendoci la...

Questo è un mestiere che poi si trasforma in professione.....vale anche per me. Io nel tempo ho affinato la mia tecnica personale e devo dire che vado a segno sempre.....non ho ovviamente i risultati di AZ ma il mio stipendiuccio me lo faccio
Qui non esiste "uno + bravo dell'altro"....ma esiste la voglia di imparare !!!.....AZ a parte ovviamente

Tranquillo! Era solo per fare vedere al “Boss” che ci sto capendo qualcosa in più da un po’ di tempo a questa parte. E di questo se ne sono accorti i miei conti che non sono più così rossi come prima. Quello che mi manca ancora è la dimestichezza tra le strategie e le eventuali correzioni da apportare. Ma sono qua per imparare magari sbattendoci la...

Distribuzione volumi:
in assenza di pvp in fondo la situazione diventa preoccupante......del resto lo straddle di gamma aperto ieri è eclatante!!!

ore 17.30: segnalo PVP a 17920

saluti a tutti......buona serata !!!

Ciao e buona serata anche a te..

Ecco cosa risulta dopo l'aggionramento odierno:

Buongiorno a tutti,

mi piacerebbe condividere con voi una riflessione sui dati di ieri:

1) Chiusura FTSEMIB 17.922,45
2) OpenInterest Future praticamente immobile;
3) Put/Call ratio 0,915
4) Crossover funz ripartizione 19.375
5) Volatilità indice a 16gg 40,37% ; 44gg 30,71% opzioni atm scad.19/2 34,20%, scad. 18/3 33,50%

Considerando che l'indice ha chiuso sotto area 18000/18100 che ha fatto da supporto in diverse occasioni e il rapporto put/call sotto l'unità, mi aspettavo di trovare in termini di volatilità sulla scad. febbraio una minore vola storica rispetto alla vola implicita (scontando quindi un ribasso) e invece è il contrario (quindi propensione ad un rialzo?) mentre per la scad. marzo un'aspettativa di ribasso. Ma il crossover della funzione di ripartizione così lontano dall'attuale chiusura (-7,5%) non doveva far agire sul future o mi sbaglio?
Dal grafico put-call di ieri si nota un muro enorme a 18000 di put ed una serie di call da 3400pezzi per arrivare a 20000.
Hanno abbassato le call 19500 a 19000. La strategia del 1-2 febb è short straddle con centro a 18000.... confronto dall'ultima scadenza 15gennaio al 2febbraio è short call mentre ad una settimana dal 26gennaio è una put sintetica.
Tutto lascia pensare che l'orso pian pianino stia trovando spazio sul mercato e se oggi non si recuperano in chiusura i 18000 si aprirà una botola fino a 17000 ?

La penso alla stessa maniera.....l'open interest sul fib non sale ma le put itm aperte a 18000 sono l'unica cosa preoccupante perchè potrebbero dare accellerazione.....ma a vederla in generale sotto il profilo della strategia delineata ieri sera dovremmo stare in torno ai 18000. In più siamo anche al 55% di put itm coperte !!!!

Buongiorno a tutti,

mi piacerebbe condividere con voi una riflessione sui dati di ieri:

1) Chiusura FTSEMIB 17.922,45
2) OpenInterest Future praticamente immobile;
3) Put/Call ratio 0,915
4) Crossover funz ripartizione 19.375
5) Volatilità indice a 16gg 40,37% ; 44gg 30,71% opzioni atm scad.19/2 34,20%, scad. 18/3 33,50%

Considerando che l'indice ha chiuso sotto area 18000/18100 che ha fatto da supporto in diverse occasioni e il rapporto put/call sotto l'unità, mi aspettavo di trovare in termini di volatilità sulla scad. febbraio una minore vola storica rispetto alla vola implicita (scontando quindi un ribasso) e invece è il contrario (quindi propensione ad un rialzo?) mentre per la scad. marzo un'aspettativa di ribasso. Ma il crossover della funzione di ripartizione così lontano dall'attuale chiusura (-7,5%) non doveva far agire sul future o mi sbaglio?
Dal grafico put-call di ieri si nota un muro enorme a 18000 di put ed una serie di call da 3400pezzi per arrivare a 20000.
Hanno abbassato le call 19500 a 19000. La strategia del 1-2 febb è short straddle con centro a 18000.... confronto dall'ultima scadenza 15gennaio al 2febbraio è short call mentre ad una settimana dal 26gennaio è una put sintetica.
Tutto lascia pensare che l'orso pian pianino stia trovando spazio sul mercato e se oggi non si recuperano in chiusura i 18000 si aprirà una botola fino a 17000 ?

distribuzione volumi ore 9.21: