STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Approfitto di questo momento di pausa per una domanda generale.
Sbaglio o ora Eurex pubblica gli oi del giorno già alla mezzanotte?
Sono andato su http://www.eurexchange.com/exchange-en/ ... e=20150701
e alla statistica delle call put luglio su eurostoxx50 c'è scritto 'last update' : mezzanotte!
Per il calcolo della vola pesata per il Garcia si usano gli oi luglio giusto?
Il Vstoxx credo contenga la media pesata di tutte le scadenze, quindi sarebbe meno preciso di un calcolo sugli oi Luglio (che poi sarebbe differenziato per vola call e vola put) ?

• Attualmente non sto seguendo l’Eurex quindi non ti so dire di preciso ma credo di no! Magari LightMan potrebbe essere più preciso…
  
• Certo! Per il calcolo della vola pesata per il Garcia si usano i volumi scambiati giornalmente e le relative volatilità implicite strike per strike.
  
• Meglio la volatilità implicita media ponderata, solo in mancanza può essere utilizzato il Vstoxx

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi giovedì 2 luglio 2015 (ore 16.00)

Commento...

Come dimostra il CDV a partire dalle 11.00 il mercato si è negativizzato formando una resistenza in corrispondenza del PVP posto in area 22.930, area di chiusura della giornata precedente. Il movimento è lento e progressivo e dopo qualche timido rimbalzo – a mio avviso – il mercato è destinato a scendere di nuovo almeno stando a quanto si legge dai volumi…

Inserito (17.17) acquisto di un mini future a 22.605 punti

Inserito (17.17) acquisto di un mini future a 22.605 punti

Non eseguito!

Oggi nessuna operazione. Il nostro portafoglio è pertanto rimasto uguale a quello di ieri dove si rimanda per le considerazioni sulla strategia. L’unica differenza è aver incassato il Theta positivo e il Delta leggermente negativo che ha portato ad un incremento dell’utile complessivo: 2.547€

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi venerdì 3 luglio 2015 (ore 10.45)

Commento...

Pur essendo il CDV rimasto sempre negativo dall’inizio della seduta, sembra che si stia creando una zona di accumulazione nei pressi dei valori attuali.

Inserito (10.48) acquisto di 2 mini futures a questi prezzi:

22.580
22.540

Inserito (10.48) acquisto di 2 mini futures a questi prezzi:

22.580
22.540

Eseguito il primo...

Inserito (10.48) acquisto di 2 mini futures a questi prezzi:

22.580
22.540

e anche il secondo...