OPERAZIONE GRANDE SLAM

Operazioni effettuate nella giornata odierna:

-1 Fib a 22.000 punti
+1 mini future a 21.975
+2 Call 22.000 a 116 punti
+2 mini futures a 22.000

La mia intenzione era di chiudere la strategia in box e mettermi in questa maniera; ma non ci sono riuscito! Mancavano all’appello due Call 22.000 spaiate da acquistare. Alla fine ho dovuto acquistare due mini futures per coprirle.

Oggi decisamente meglio di ieri! La “strategia del re” ha incassato per intero il Theta di portafoglio senza colpo ferire. Anche quella senza le correzioni si sta comportando egregiamente… eccole a confronto!

Profilo definitivo del Market Profile di oggi sull’indice Ftse Mib. Compressione di volatilità in attesa del FOMC di questa sera.

Distribuzione alle ore 12.00 dei volumi del future ottenuta induttivamente attraverso lo strumento Market Profile sull’indice Ftse Mib di oggi giovedì 19 giugno 2014.

Apertura in gap up come era prevedibile dopo rassicurazione da parte della Yellen di un non imminente rialzo dei tassi di interesse e conseguente massimi storici raggiunti dai mercati americani nella giornata di ieri.

Il profilo attuale della distribuzione dovrebbe svilupparsi - a mio avviso - intorno ai valori di 22.250 punti indice.

Vediamo adesso come sono messe le nostre due “strategie del re” con o senza aggiustamenti dopo questo poderoso rialzo.

La prima direi molto bene! Si potrebbe pensare a due possibili soluzioni:

Rollare due Call 22.000 con le 22.250 oppure riacquistare 2 Call 22.000 e chiudere due mini long. Quest’ultima mossa era quella suggerita nella giornata di ieri e che non siamo riusciti a realizzare.

Per quanto riguarda la strategia senza correzioni – pur essendo ancora all’interno del BEP a rialzo – mostra evidenti segni di sofferenza. Uno fra tutti, l’enorme marginazione richiesta per mantenerla in piedi quasi 30.000€.

Acquistata una Call 22.000 giugno a 268 punti

Con questa operazione non ne dovremmo farne altre fino a domani mattina! Riporto la strategia con tutte le posizioni. Il passo è a 250 punti.

Settlement a 22.000 si ha un guadagno lordo di 3.500€
Settlement a 22.500 si ha un guadagno lordo di 3.260€
Settlement compreso tra a 22.000 e 22.500 si ha un guadagno lordo tra 3.260€ e 3.500€

Nessuna marginazione!

Con questa operazione non ne dovremmo farne altre fino a domani mattina! Riporto la strategia con tutte le posizioni. Il passo è a 250 punti.

Settlement a 22.000 si ha un guadagno lordo di 3.500€
Settlement a 22.500 si ha un guadagno lordo di 3.260€
Settlement compreso tra a 22.000 e 22.500 si ha un guadagno lordo tra 3.260€ e 3.500€

Nessuna marginazione!

Distribuzione alle ore 15.10 dei volumi del future ottenuta induttivamente attraverso lo strumento Market Profile sull’indice Ftse Mib di oggi giovedì 19 giugno 2014.

Ancora il mercato stretto in un breve trading range intorno ai valori - così come si diceva - dello strike 22.250 punti. Il profilo rimane confinato per tutta la sua ampiezza al di sopra di quello fatto registrare nella giornata di ieri. Non si intravedono al momento cedimenti da parte dell’indice.