Corso Teorico Pratico Opzioni Novembre 2013

Questa settimana abbiamo impostato la nostra strategia per la scadenza di novembre mettendo a mercato una serie di Short Vertical Spread (spread a credito) sia di Call che di Put.

In particolare su lato Call abbiamo 4 Call vendute (-1 Call 19500; -3 Call 19250) a strike più basso e 4 Call acquistate (+2 Call 19750; +2 Call 20000) a strike più alto. Mentre sul lato Put abbiamo 5 Put vendute (-3 Put 19250; -2 Put 19000) a strike più alto e 5 Put acquistate (+2 Put 18750; +2 Put 18500; +1 Put 18250) a strike più basso. Ciò ci consentito di incassare 3310€ + 1085€ di consolidato per le operazioni effettuate con i futures. Ne abbiamo ancora due in portafoglio di mini futures.

La prossima settimana opereremo con i Long Vertical Spread (spread a debito) di Call e di Put.

La semina è stata fatta... adesso si procede al raccolto...

Curva di volatilità implicita a diversi strike…

Volumi di scambio sulle MIBO nella giornata di venerdì… non sono tanti ma spiccano le Call 20000 che sono state quelle più trattate: 758 contratti.

Open Interest totali sulle opzioni Mibo scadenza novembre e relativa funzione di ripartizione...

I futures scadenza dicembre sull’indice Ftse Mib continuano ad aumentare; venerdì sono aumentati di 267 unità mentre dall’inizio settimana di 1788 unità cioè il 2,76% di tutti i contratti su questa scadenza.

Strategia costruita nella giornata di venerdì dal mercato sulle opzioni Mibo…
SHORT CALL

Differenziale di Open interest nella giornata di venerdì…

Quelli contrassegnati dalla freccia siamo noi… i più bravi su questo strike…

Buondì…
Si prevede una partenza positiva dei mercati con apertura intorno ai 18950 punti di fib.
Come avete potuto vedere - e come già avevo accennato - lo schema prevede di entrare in tendenza con i Long Vertical Spread (spread a debito)…

Procedere alla prima operazione...prima si esegue l'acquisto e poi la vendita...

Eseguita prima operazione.