SCADENZA SETTEMBRE 2017

Aggiornamento delle ore 14.15

La situazione è migliorata, come del resto avevamo previsto nel commento di apertura, e con essa, l’asimmetria distributiva sembra essere svanita del tutto. Rimane tuttavia un CDV confinato dall’inizio delle contrattazioni in territorio negativo e fino a quando non vira di colore è difficile che il mercato possa ancora spingersi a rialzo.
Per il momento stagniamo sulla parità nell'attesa della conferenza stampa di Draghi prevista fra circa un quarto d’ora.
Pronti dunque a raccogliere qualche opportunità offerta dal mercato dovuta ad un inevitabile aumento relativo della volatilità.

Inserito vendita in apertura di 2 mini future

21.805
21.835

Il primo sul PVP attuale a 21.805 e il secondo sul PVP precedente a 21.835 punti

Inserito vendita in apertura di 2 mini future

21.805
21.835

Il primo sul PVP attuale a 21.805 e il secondo sul PVP precedente a 21.835 punti

eseguito il primo...

Inserito vendita in apertura di 2 mini future

21.805
21.835

Il primo sul PVP attuale a 21.805 e il secondo sul PVP precedente a 21.835 punti

Eseguito anche il secondo...

Ciao Antonio come mai hai deciso di vendere due mini-futures?

Grazie

Ciao Antonio come mai hai deciso di vendere due mini-futures?

Grazie

Ciao Franco!
Beh.. le ragioni sono essenzialmente due.
La prima riguarda la strategia. Con la vendita dei due mini è come se avessimo un future short in portafoglio e quindi operativamente parlando è più facile coprirlo con una operazione contraria fatta sul future grande. Poi abbiamo azzerato il Delta. Inutile tenere un Delta a rialzo quando quello che doveva dire Draghi è stato detto ed era abbastanza prevedibile; se invece il suo discorso fosse stato positivo il mercato avrebbe già risposto altrettanto positivamente. In questo modo siamo ritornati alla strategia “Batman” classica più equilibrata con un’ampia zona di guadagno nella posizione centrale e due orecchie laterali dove sono concentrate le vendite della posizione.

Volumi sviluppati al momento sulle opzioni Mibo prossima scadenza

Si nota una predominanza di negoziazione di Put rispetto alle Call tanto che il rapporto tra Put e Call è di circa 4 a 1. Mentre le movimentazioni delle Put sono distribuite come succede spesso su diversi strike, quelle delle Call sono concentrate quasi esclusivamente sullo strike 22.000.

Con un aumento dei volumi di scambio sulle Put è difficile un crollo dell’indice anzi – a meno che non siano tutte chiusure di posizioni – sembrano più aperture di protezione sul fisso quindi è facile che stiano rientrando acquistando a prezzi più bassi.

Per le ragioni appena dette ho inserito l’acquisto in apertura di un future grande a 21.700 punti.

Inserito alle 16.16 acquisto in apertura di un future grande a 21.700 punti con stop a 21.650 punti.

NB. qualora dovessi chiudere in stop l'eventuale future long perderò più o meno la stessa cifra guadagnata con lo short dei due mini.

Per le ragioni appena dette ho inserito l’acquisto in apertura di un future grande a 21.700 punti.

Inserito alle 16.16 acquisto in apertura di un future grande a 21.700 punti con stop a 21.650 punti.

NB. qualora dovessi chiudere in stop l'eventuale future long perderò più o meno la stessa cifra guadagnata con lo short dei due mini.

Eseguito!

Inserito alle 16.36 vendita in chiusura del future grande acquistato a 21.700 al prezzo di 21.740 punti.

Alzato inoltre lo stop precedente da 21.650 a 21.685 punti (il minimo della giornata è stato 21.690)