OPERAZIONE GRANDE SLAM

Distribuzione Open Interest mese di luglio.

Eliminando le quantità comuni otteniamo il delta tra Call e Put strike per strike della distribuzione che risulta più agevole dal punto di vista della lettura.

Distribuzione Open Interest mese di luglio con funzione di ripartizione incorporata...
Il crossover ossia l’incrocio tra Call e Put è situato a 21.500 punti indice e rappresenta l'equilibrio e a cui tenderà nel breve il mercato.

Differenziale di Open Interest scadenza corta degli ultimi due giorni. Si nota un apertura di un grosso quantitativo di Put sullo strike 19.000 oltre alla chiusura di posizioni Call sugli strike 22.500 e 23.500.

Diminuzione di 1.465 contratti di Open Interest sul future settembre avvenuta nella giornata di ieri per la diminuzione della parte ITM delle Call (vedi finzione di ripartizione).

La strategia messa in piedi ieri è una Short Put. Difficilmente il mercato scenderà oltre certi limiti nella giornata odierna…

ciao Antonio,

stavo facendo dei calcoli sui possibili limiti/confini per questa scadenza...

effettuando una simulazione montecarlo , usando la volatilità della put atm, partendo dal last di questa mattina, ottengo questi valori

ho venduto successivamente uno straddle, ottenendo dei valori più contenuti ( 20697: 22302)..quindi il MM prezza una volatilità piu bassa (?)..
l'iron condor che ottengo,invece, dal tuo programma (questi strike sono calcolati come la media ponderata dei volumi di open inters rispetto agli strike ?) mi individua questo intervallo 20250 - 22500.. quindi in linea con i bep dello short staddle...

allora se il MM prezzza una volatilità più bassa, vado a vedere il grafico della v storica ..

ed anche il grafico dei percentili....