OPERAZIONE GRANDE SLAM

Strategia risultante

Ciao Antonio,

ti sottopongo un argomento del quale non sono riuscito a trovare niente sul forum.(o se mi è sfuggito chiedo cortesemente a tutti un aiuto per ritrovarlo)

Ovvero:

- come calcolare le probabilità che il prezzo tocchi una delle deviazioni standard (al rialzo e al ribasso)

- e di conseguenza come calcolare le probabilità che il prezzo tocchi o stia dentro i breakeven

Attualmente io vado a vedere il delta della opz dello strike più vicino al breakeven che mi interessa che assumo come probabilità che il prezzo tocchi quello strike. Non so se baglio e cmq è un modo approssimativo perché lo strike non è il breakeven.

Puoi dirci tu qualcosa di più tecnico a riguardo e che formule usare eventualmente? Ti ringrazio come sempre.

Ciao Antonio,

ti sottopongo un argomento del quale non sono riuscito a trovare niente sul forum.(o se mi è sfuggito chiedo cortesemente a tutti un aiuto per ritrovarlo)

Ovvero:

- come calcolare le probabilità che il prezzo tocchi una delle deviazioni standard (al rialzo e al ribasso)

- e di conseguenza come calcolare le probabilità che il prezzo tocchi o stia dentro i breakeven

Attualmente io vado a vedere il delta della opz dello strike più vicino al breakeven che mi interessa che assumo come probabilità che il prezzo tocchi quello strike. Non so se baglio e cmq è un modo approssimativo perché lo strike non è il breakeven.

Puoi dirci tu qualcosa di più tecnico a riguardo e che formule usare eventualmente? Ti ringrazio come sempre.

Per calcolare le probabilità che il prezzo tocchi una delle deviazioni standard (al rialzo e al ribasso) ti serve una distribuzione di probabilità.

Un Simulatore Montecarlo va più che bene…

In ogni caso la domanda è mal posta nel senso che devi specificare anche il tempo.

Per esempio qual è la probabilità che il prezzo oggi tocchi una delle deviazioni standard? O qual è la probabilità che il prezzo a scadenza tocchi una delle deviazioni standard? Naturalmente le probabilità sono diverse.

Sai però - per definizione - che la probabilità tra le due deviazioni standard è all’incirca il 68%

Strategia del re… ancora nessuna correzione…

Distribuzione di oggi dei volumi del future dell’indice Ftse Mib... sotto il Cumulative Delta Volume

Segnalo formazione di un PVP a quota 21170 sulla distribuzione dei volumi...

Aggiornamento della "Strategia del Re"....

Differenziale di Open Interest di oggi lunedì 30 giugno 2014.

Ancora apertura di Put sugli strike 21.250 e 20.500 e contemporanea chiusura di Call 22.500. Il Put/Ratio è ormai stabilmente sopra l’unità. Si continua a costruire una possibile risalita dei corsi.

Differenziale di Open Interest dall’inizio del mese borsistico di luglio. Si nota la netta prevalenza delle Put nei confronti delle Call.

Strategia perseguita oggi lunedì 30 giugno 2014: Short Put