Operatività mese di Settembre 2012

Swing = controtendenza

Direzionale = in tendenza

Scusa Antonio,
Swing quando ? ovvero nella prima ora di contrattazione dopo aver opportunamente analizzato i volumi, quali indicatori utilizzi per determinare se è più probabile un mercato swing piuttosto che direzionale?

Sulla base della tua esperienza, credi che si possa applicare anche al future ed alle opzioni sul eur.usd per i quali i mercati sono aperti 24 ore su 24 escluso il sabato e la domenica?
Grazie

Aggiornamento della situazione… come vedete questa risulta abbastanza chiara… ho cercato di mettervi sulla strada giusta già da questa mattina… spero che abbiate raccolto i frutti così come ho fatto io…

Premetto che potrei dire una sciocchezza...
Ci starebbe a livello teorico che il prezzo a questo punto sia attirato verso il VWAP e quindi scenda?

Qualche leggero ritracciamento è possibile ma ricordati che siamo in un mercato direzionale…

Divergenza di segno opposto alla precedente sui volumi in acquisto…

Forse esagero oggi, nel porti le domande, ma come determini la " ... divergenza ... sui volumi in acquisto..."?

e Grazie ancora per la tua disponibilità.

Swing = controtendenza

Direzionale = in tendenza

Scusa Antonio,
Swing quando ? ovvero nella prima ora di contrattazione dopo aver opportunamente analizzato i volumi, quali indicatori utilizzi per determinare se è più probabile un mercato swing piuttosto che direzionale?

Sulla base della tua esperienza, credi che si possa applicare anche al future ed alle opzioni sul eur.usd per i quali i mercati sono aperti 24 ore su 24 escluso il sabato e la domenica?
Grazie

Ne ho già parlato altrove... attraverso l'asimmetria e la curtosi della distribuzione dei volumi si capisce che tipo di mercato si sta delineando...

I volumi fanno muovere il prezzo per cui tutti i mercati possono essere letti in questo modo...

Aggiornamento della situazione… come vedete questa risulta abbastanza chiara… ho cercato di mettervi sulla strada giusta già da questa mattina… spero che abbiate raccolto i frutti così come ho fatto io…

Più di 35.000 contratti scambiati oggi sul future dell’indice Ftse Mib quindi in forte aumento: evidentemente è entrata la “mano forte” per cui dovremmo assistere ancora a qualche strappo del mercato. La distribuzione definitiva dei volumi presenta due mode una collocata in area 15.330 di cui avevamo già parlato e una che si è sviluppata nel pomeriggio a livello di 15.725

Mercato direzionale dominato dai compratori il cui numero è aumentato dopo l'apertura dei mercati americani...

Questo il Garcia Statico con i livelli giornalieri di oggi…

Si entrava con le Put - 0,30 di delta in controtendenza. Arrivati a 15.550 si avevano in portafoglio 7 Put acquistate con un Delta complessivo di circa 2. Il mercato torna indietro e si chiudono tutte le posizioni con profitto… poi si riaprono e a 15.630 si va lungo di un fib e un altro a 15.710 e si chiudono entrambi nel finale a 15.790 con le opzioni…

Mercato direzionale dominato dai compratori il cui numero è aumentato dopo l'apertura dei mercati americani...

... quindi se ho capito bene, questo grafico ci dice in ordine cronologico le quantità scambiate all'Ask price (area verde) e in rosso le quantità scambiate al BID price.
Giusto?

Questo invece è il Garcia Dinamico… stabilito il tipo di mercato: Swing o Direzionale si imposta l’operatività.

In particolare se il mercato è di tipo Swing si va in controtendenza, se il mercato è di tipo Direzionale si va in tendenza.

Una posizione aperta va chiusa non appena il prezzo tocca il secondo livello rispetto all’apertura della posizione.

Come abbiamo detto oggi il mercato era direzionale quindi ci posizionavamo in tendenza acquistando per esempio una Call che poteva essere una leg di una nostra strategia…

Le operazione sono segnate nel grafico…