CORSI 2016

Allo stesso modo – per quanto ci riguarda – dato un range di prezzo dettato dalla volatilità media sapere quale siano le zone proporzionalmente più adatte per inserire per esempio un ordine di stop e uno di profit.
Abbiamo visto un primo utilizzo di questa tecnica che faceva uso della distanza dei due pattern fractal adesso ne vediamo un’altra che fa uso dell’ATR.

Era stata bella e molto istruttiva questa discussione.
Dopo, dai pattern di Williams in poi personalmente non ho capito più niente...

Partiamo dall’ultimo valore dell’ATR che corrisponde a 490 punti cioè l’escursione media dell’indice tra minimo e massimo negli ultimi 10 giorni e che rappresenta uno dei lati del nostro rettangolo di escursione. Moltiplicando l’ATR per il rapporto aureo otteniamo il secondo lato, quello più lungo.
Quindi abbiamo:

Lato corto = ATR = 490
Lato lungo = ATR x 1,618 = 793

Calcoliamoci poi l’estensione dello Stop:

Estensione Stop = (ATR x 1,618) – ATR = 793 – 490 = 303

Questi i dati del trading System così come lo abbiamo congeniato utilizzando – per semplicità - un solo contratto mini future Ftse Mib e su uno storico di 4.600 giorni.

ma utilizzando l'atr col rapporto aureo per lo stop loss e take profit, ma forse anche i frattali, sembra strano che possa aver egenerato una massima perdita in un singolo trade di 4400 euro. Puoi dare maggiori dettagli in proposito ? Grazie

Questi i dati del trading System così come lo abbiamo congeniato utilizzando – per semplicità - un solo contratto mini future Ftse Mib e su uno storico di 4.600 giorni.

ma utilizzando l'atr col rapporto aureo per lo stop loss e take profit, ma forse anche i frattali, sembra strano che possa aver egenerato una massima perdita in un singolo trade di 4400 euro. Puoi dare maggiori dettagli in proposito ? Grazie

Ciao, ti rispondo io in attesa della conferma o meno di Antonio.

Il backtest è stato fatto solo utilizzando l'indicatore trail.
Poi successivamente Antonio ha aggiunto due modi (frattali e atr) per limitare sia il drawdown che la massima perdita della singola operazione, sempre seguendo il trend primario dell'indicatore trail.

A questo proposito chiedo ad Antonio se è possibile avere un nuovo backtest sul frattale e/o sull'atr. Grazie.

Questi i dati del trading System così come lo abbiamo congeniato utilizzando – per semplicità - un solo contratto mini future Ftse Mib e su uno storico di 4.600 giorni.

ma utilizzando l'atr col rapporto aureo per lo stop loss e take profit, ma forse anche i frattali, sembra strano che possa aver egenerato una massima perdita in un singolo trade di 4400 euro. Puoi dare maggiori dettagli in proposito ? Grazie

Così come ha detto SCruz, il backtest è stato fatto solo utilizzando l'indicatore Trail.
Poi – nel tentativo di limitare sia il massimo drawdown che la massima perdita nella singola operazione, abbiamo cercato di ottimizzare il sistema di trading diciamo allo stato grezzo.
Abbiamo aggiunto la modalità di seguire nelle operazioni solo il trend primario dell'indicatore Trail. Poi per l’uscita abbiamo inserito un secondo indicatore Trail più veloce e da ultimo altri due modi e cioè i pattern frattali e l’ATR unito a rapporto aureo.
Per farti capire meglio ti faccio un esempio dell’ultima perdita più importante in ordine di tempo che è stata stoppata e riguarda l’operazione effettuata il giorno 6/7/2015.

Entrata short in chiusura a 21.601
Uscita stop in chiusura a 23.783 il 16/7/2015

-2182 punti con il solo indicatore Trail.

L’adozione del Trail veloce avrebbe comportato una uscita prematura della posizione il giorno 10/7/2015 a un livello più basso 22.937 con un risparmio quindi di 846 punti.

Seguendo il tuo esempio, l'indicatore trail si gira in short il 06.07.2015.
Se volessi seguire le bande frattali come livello di entrata, il close del 6.7 si trova sotto la banda inferiore quindi già fuori.
In questo caso non farei nulla fino ad un successivo rientro e nuovo incrocio a ribasso?
Stessa cosa se si dovesse verificare un gap?

Questa la situazione con i fractal che addirittura avrebbero fatto conseguire in questa circostanza addirittura un utile.
Con il n°1 e il n°2 sono rappresentati gli ultimi due fractal (seconda figura). Inserendo l’ordine Short alla rottura del secondo fractal cioè il supporto, a 22.338 e impostato lo stop a 22.915 e il profit a 21.403 si sarebbe preso profitto di 935 punti.

A proposito di fractal oggi giovedì 24 marzo 2016 è stato rotto il supporto formato dal pattern Bullish Fractal