SCADENZA MAGGIO 2022

Prima ora di contrattazione... creata una zona di fortificazione in area 23.300 punti. VWAP in un primo tempo discendente ha cambiato direzione. Questo avvalora la tenuta.

Fino a quando il prezzo del future si mantiene al di sopra del PVP il mercato potrebbe tornare positivo.

POC in area 23.300 anche dal punto di vista MP. Il fatto che il prezzo del future abbia superato in alto il bilanciamento iniziale depone per un recupero sebbene c'è bisogno prima di un consolidamento.

Questi i livelli al momento in base ai volumi di scambio.

Qualcuno mi sta chiedendo: come si usano questi livelli? Dunque come si usano questi livelli.

Mercato laterale

1ª regola
Andare in controtrend al raggiungimento di un livello con opzioni in acquisto aventi +/- 0,30 di Delta.
2ª regola
Progressione secca 1-1-2 o più aggressiva 1-2-4
3ª regola
Chiudere una o più operazioni quando il prezzo torna al livello precedente.

Mercato in trend

1ª regola
Andare in trend al raggiungimento di un livello con opzioni in acquisto aventi +/- 0,30 di Delta.
2ª regola
Progressione secca 2-1-1 o più aggressiva 4-2-1
3ª regola
Chiudere una o più operazioni quando il prezzo tocca il livello successivo.

Scusa Antonio, si utilizzano solo opzioni in acquisto?

Scusa Antonio, si utilizzano solo opzioni in acquisto?

Si! Soprattutto quando la volatilità è alta come nell'ultimo periodo. Naturalmente il sistema è giornaliero. Alla fine della giornata si azzera il tutto o se non ci si riesce con le opzioni si azzera il Delta con i futures che non comporta rischi in quando non esiste marginazione per definizione.

Vorrei ricordare che le opzioni in acquisto hanno in se uno stop loss incorporato e per tale motivo non presentano marginazione. Chiaramente sono influenzate negativamente dalla volatilità in diminuzione e dal tempo che trascorre (decadimento temporale). Ma siccome le utilizziamo durante la giornata il tempo ha un effetto limitato sulle OTM.
Il discorso è sempre legato alla bilancia dei costi e ricavi o profitti e perdite che - a mio avviso - pende a favore in questo caso delle opzioni in acquisto a patto di sfruttarne tutte le caratteristiche intrinseche.

Ciao Antonio, ci potresti fare un esempio sullo schema che hai postato? Grazie in anticipo.

Ciao Antonio, ci potresti fare un esempio sullo schema che hai postato? Grazie in anticipo.

Mercato è al momento laterale. Per cui si va in controtrend. Il mercato in questo momento batte 23.270 quindi si acquista una Call con 0,30 circa di Delta e la si chiude a 23.315 punti. Se il prezzo del future finiva a 23.220 si acquistavano altre Call dello stesso tipo e così via fino al termine della progressione secca che si è scelta(1-1-2; 1-2-4 ).
Naturalmente questo tipo di sistema va attuato su un mercato liquido e soprattutto bisogna avere un profilo commissionale adeguato.

Non abbiate paura a fare domande se avete dubbi…domandare è lecito, rispondere è cortesia.