STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Diamo uno sguardo alla strategia e al pay off…

Commento…

E’ uguale a quello di ieri con eccezione di un mini future venduto in più (tra l’atro in corrispondenza dei massimi).
Siamo posizionati ottimamente quando mancano solo 4 giorni operativi prima del settlement di luglio sia per quanto riguarda la curva at now sia per quanto riguarda la curva a scadenza. Esiste ancora valore temporale legato soprattutto alla vendita delle 4 Call 23.000 coperte per cui il Theta complessivo risulta positivo mentre il Vega è negativo

Si, risultava anche a me, ma pensavo che data l'ora si fermasse in laterale fino alla chiusura

Oggi, 15 operazioni complessive di cui 8 aperture e 7 chiusure.


Come avete potuto vedere durante la giornata di borsa le operazioni eseguite sono state fatte movimentando esclusivamente i futures e da sole hanno fruttato 800€ di guadagno che hanno contribuito a mettere altro fino in cascina.

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 13 luglio 2015 (ore 10.30)

Aggiornamento distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 13 luglio 2015 (ore 11.30)

Commento…

II Ftse Mib, dopo aver toccato l'area dei 22.870 si staglia a rialzo con un guadagno che rasenta il 2%… evidentemente il mercato ha apprezzato il raggiungimento di un accordo tra la Grecia e i creditori internazionali, ma restano comunque grossi ostacoli e incertezze sul cammino di Atene soprattutto sulle tempistiche di attuazione dell'accordo e sulla possibile crisi politica in Grecia che potrebbe verificarsi dopo questa decisione.

Buongiorno Antonio,
volevo chiederti, visto che nella settimana di scadenza la volatilità implicita dello smile si alza, se per il calcolo dei livelli di Garcia dinamici e statici continui ad utilizzarla fino alla scadenza oppure la medi con quella della scadenza successiva?
Grazie.

Buongiorno Antonio,
volevo chiederti, visto che nella settimana di scadenza la volatilità implicita dello smile si alza, se per il calcolo dei livelli di Garcia dinamici e statici continui ad utilizzarla fino alla scadenza oppure la medi con quella della scadenza successiva?
Grazie.

Ciao!…
Quando si arriva all’ultima settimana di scadenza, è preferibile calcolare i livelli di probabilità di Garcia dinamici e statici utilizzando direttamente la volatilità implicita delle opzioni ATM che in questo momento sono 33,9% per le Call e 33,3 per le Put

Però la volatilità di venerdì sera era molto più alta, 38.5% mentre adesso è di 33-34%
Questa variazione influisce sull'operatività oppure i 10-15 punti di differenza tra i vari livelli sono irrilevanti?

Però la volatilità di venerdì sera era molto più alta, 38.5% mentre adesso è di 33-34%
Questa variazione influisce sull'operatività oppure i 10-15 punti di differenza tra i vari livelli sono irrilevanti?

Dal punto di vista operativo non cambia assolutamente nulla! Quello che a noi interessa soprattutto e capire dove ci potrebbero essere quelle aree di probabilità dove il prezzo potrebbe subire qualche svolta ed essere pronti per fare delle correzioni rispetto alla strategia in dotazione.

Aggiornamento distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 13 luglio 2015 (ore 12.55)