STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

La strategia migliore in questi casi è il ratio spread di Call lontane nello spazio e nel tempo per esempio 24.000/24.500 dicembre 2015…

Aggiornamento distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 24 agosto 2015 alle ore 10.54…

Commento…

abbiamo un PVP fatto in apertura a 20.925 e un VWAP a quota 21.125 che sta battendo in questo momento ciò ha creato una asimmetria positiva della distribuzione che assegna qualche chance in più a un possibile recupero…

Eseguiti fino a questo momento.

Acquistate due Call 24.000 dicembre 2015 a 335 di media.
Movimento speculativo sul mini future che ha fruttato 225€

Aggiornamento distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 24 agosto 2015 alle ore 11.50…

Commento…

Fino a quando non abbiamo la formazione di un PVP sopra al VWAP l’asimmetria della distribuzione resta positiva…

La strategia migliore in questi casi è il ratio spread di Call lontane nello spazio e nel tempo per esempio 24.000/24.500 dicembre 2015…

Ciao Antonio, finalmente sei tornato.... e speriamo che i mercati diventino piu' "normali"!
Visto il ribasso, nell'ipotesi che a dicembre l'indice ritorno vicino ai 24000 avevo programmato un ratio di Put Dicembre con Acquisto della 21000 e vendita della 20000 e della 19500. E' una scelta del tutto irrazionale?
Certo e' una operazione in controtendenza ma il B/E sarebbe vicino ai 18000 e c'e' una bella orecchia mozzata che aiuta a proteggersi, si sta sopra lo 0 di circa 790 euro e pensavo di fare il ratio di call in caso di rmbalzo.
Tu invece proponi da subito il ratio spread di call sui livelli dei massimi dell'anno...
Ciao e grazie

La strategia migliore in questi casi è il ratio spread di Call lontane nello spazio e nel tempo per esempio 24.000/24.500 dicembre 2015…

Ciao Antonio, finalmente sei tornato.... e speriamo che i mercati diventino piu' "normali"!
Visto il ribasso, nell'ipotesi che a dicembre l'indice ritorno vicino ai 24000 avevo programmato un ratio di Put Dicembre con Acquisto della 21000 e vendita della 20000 e della 19500. E' una scelta del tutto irrazionale?
Certo e' una operazione in controtendenza ma il B/E sarebbe vicino ai 18000 e c'e' una bella orecchia mozzata che aiuta a proteggersi, si sta sopra lo 0 di circa 790 euro e pensavo di fare il ratio di call in caso di rmbalzo.
Tu invece proponi da subito il ratio spread di call sui livelli dei massimi dell'anno...
Ciao e grazie

Ciao frankenstein! Evidentemente quando sono assente i mercati si scatenano.

Per quanto riguarda l’operazione che hai programmato il Ratio Spread di Put o il Ladder di Put non la condivido! La ragione è nella volatilità… avere Put spaiate in questo momento è abbastanza rischioso non solo per la direzione ma soprattutto per la volatilità. Chi ci dice che il mercato rimbalzerà? Con il ratio spread di Call a mio avviso si va più sul sicuro… in effetti se dovesse effettivamente risalire il mercato fino a quei livelli, la volatilità si sbriciola più su quelle lontane che quelle vicine. Se viceversa dovesse scendere ancora si porta a casa comunque un utile…

Ecco io tendo spesso a prevedere i mercati..... tu guardi ad altro...
Non avevo pensato alla vol della 24500 in caso di rimbalzo...

Il CDV è andato negativo alle 13.00 anticipando la discesa…

Segnalo grossa formazione di un PVP prima dell’apertura dei mercati americani…

Acquistate due Call:

+1 Call 23.000 ottobre a 186 (minimo di giornata)
+1 Call 21.300 settimanale a 264 punti

Commento…

Preso quasi tutto il rimbalzo dai minimi...