Strategia del mese

Ciao AZ,
volendo applicarlo alla lettera avrei dovuto acquistare 4 put nuovamente e mi troverei con 6 put acquistate.
Il max del fib è di 2 tick sotto la prima DS, e quindi non dovrei eseguire il future.
Non so cosa succederà nel weekend e nemmeno lunedì: ho ovviamente il rischio di eventuali gap up e sparate al rialzo che potrebbero mandarmi in perdita. In questo caso è corretto eseguire il future per limitare l'esposizione al delta e passare un weekend "tranquillo" oppure attenendomi solo allo strumento devo rimanere delta negativo?
grazie

Il 5° livello era posto a 15515 il massimo è stato 15510. Anche se avesse fatto 15515 - comunque - non valeva la pena aprire il future in chiusura considerando anche che siamo a venerdì.
Si rimane - in questo caso - con le Put acquistate.

Permettimi di intervenire, Roberto, sull'argomento.

Ne avevamo già discusso, ed in effetti l'eurostoxx è un sottostante un pò magro per rispettare le entrate ed uscite come previste dal Garcia, non tanto perchè non funzioni, anzi, ma perchè paga pochetto.

Già Umbolox aveva offerto un'interessante panoramica sul Garcia settimanale, che io ho osservato storicamente con attenzione: in effetti è davvero interessante, e la distanza tra i livelli è tale da restituire dei profits discreti.
Ovviamente, i trade sono ben più rarefatti, e permettono di essere sul pezzo anche soltanto con ordini programmati, senza costante presenza fisica.

Con riferimento il close di venerdì scorso, anche questa settimana è stata positiva.
Prova personalmente un paio di simulazioni.

Ciao Carlo

grazie mille per la risposta

Sono sclerotico allora.

Sulla bontà del Garcia non si discute assolutamente per quanto riguarda le intermittenze ma io, quindi solo e soltanto io, ho difficoltà quando entro con il sottostante.

Ecco perchè ho fatto quella domanda. Forse sono troppo fifone per entrare con due future. Se continua nella direzione si va in gain, come ha detto Antonio, chiudendo sia i due future che, contemporaneamente, le 7 opzioni.

Quindi la mia paura si riduce semplicemente a se dovesse tornare indietro.

Come vedi Carlo il mio è un piccolissimo, quasi inpercettibile, problema.

Però mi rendo conto che non posso avere la formula matematica per guadagnare in Borsa.

Ciao Carlo e buon week-end a tutti

Dimenticavo Carlo

Mi potresti linkare il thread dove si parlava del metodo sul settimanale?

Grazie mille

Dimenticavo Carlo

Mi potresti linkare il thread dove si parlava del metodo sul settimanale?

Grazie mille

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Venerdì prossimo scadranno sia le opzioni che il future dicembre. A questo proposito vorrei fare due considerazioni in merito alle scadenze tecniche.

• La prima riguarda lo skew di volatilità e in particolare il cosiddetto “effetto smile”. Questo effetto riguarda le opzioni OTM, e deep ITM che, con l’approssimarsi della scadenza, aumentano generalmente la loro volatilità implicita, a parità delle altre condizioni di mercato.
  
  La figura riportata mette in risalto questo effetto.
  
  
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  Ora, anche ipotizzando che il sottostante rimanga stabile per un certo periodo di tempo, si vede dalla figura, che le opzioni ATM, ovvero quelle con strike price coincidente con il minimo della curva di volatilità, mantengono una volatilità implicita stabile, e le altre, a mano a mano che si va su basi sempre più ITM o OTM, assumono volatilità crescenti.
  All’approssimandosi alla scadenza, il trader dovrà quindi tener conto di questo aspetto sia perché questo aumento di volatilità implicita su basi ITM o OTM si riflette sui prezzi delle opzioni sia per i margini maggiori che bisogna garantire qualora si è venditore di opzioni di questo tipo.
  
  
• La seconda riguarda la tendenza da parte del sottostante di muoversi - in prossimità della scadenza delle opzioni - verso lo strike price che raccoglie il maggior livello di open interest totale. Mi spiego: sommando l’open interest sulle Call e l’open interest sulle Put, per ogni strike price e possibile sapere quale base presenta l’open interest totale più elevato. Ebbene, spesso questo strike rappresenta per così dire una “calamita” per il livello di settlement price del sottostante, alla scadenza.
  
  Ecco al momento - nel range previsto dalla volatilità – gli strike ordinati in senso decrescente che raccolgono il maggior livello di open interest totale. Attualmente sembrerebbe più accreditato un livello di settlement price intorno ai 16000 di Ftse Mib segue a ruota 15000. Si potrebbe pensare di fare una long butterfly centrata sui 16000 punti.
  
  
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Si potrebbe avere la stessa analisi per l’Eurostoxx del livello “calamita” a cui sarebbe diretto il settlement alla scadenza per questo sottostante?

Scusa Antonio ,potresti fare un esempio pratico della somma delle call e delle put per ricavare quest'ultimo grafico?
Sono un po' de coccio purtroppo.
Ciao

E' una semplice somma dell'OI delle Call con quello delle Put. Poi si fa un odinamento decrescente di tale somma.

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Si potrebbe avere la stessa analisi per l’Eurostoxx del livello “calamita” a cui sarebbe diretto il settlement alla scadenza per questo sottostante?

Ecco la situazione dell’Eurostoxx50.

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Questi i livelli di prezzo da tenere sott’occhio per oggi per quanto riguarda il mercato nostrano.

... Si rimane - in questo caso - con le Put acquistate.