STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

L’Eurostoxx 50 ci consegna ancora un crossover centrato sui 3.025 punti a poca distanza quindi dalla chiusura settimanale. La componente Call ITM resta preponderante rispetto a quella delle Put ITM. Essendo il prezzo sulla destra del crossover, ogni ulteriore salita dell’indice farebbe lievitare ancora la componente ITM di Call passibile di copertura e quindi dovremmo trovare un aumento di Open Interest a livello di future cosa che effettivamente si sta già verificando…

Tirando le somme: qual è il movimento di prezzo che ha più probabilità di verificarsi la prossima settimana in termini assoluti?

Dal punto di vista del trend di medio periodo, l’indice Eurostoxx 50 - pur essendo ancora alle prese con un canale discendete - sta migliorando sensibilmente il suo quadro tecnico e la resistenza superiore di detto canale è ampiamente alla sua portata. Stiamo parlando di un livello intorno ai 3.200 punti. Il superamento di questa resistenza dinamica potrebbe portare naturalmente a traguardi più ambiziosi.

Posto senza commenti la situazione del Dax affinché possiate farvi da soli una idea della possibile evoluzione di questo mercato dal punto di vista degli Open Interest.

L’indice Dax ha un quadro leggermente diverso… cercate di coglierlo ed eventualmente provate a fare un commento…
Pariamo dal quadro garfico…

Tutti gli OI scadenza corta e differenziale tra strike…

Differenziale settimanale e strategia perseguita…

Funzione di ripartizione e Open Interest future…

Buongiorno, provo a fare il commento domenicale del Dax. Il dax si trova quasi a contatto con la resistenza dinamica costituita dalla trend line ribassista degli ultimi mesi. La strategia degli istituzionali sembra dare poche speranze di rottura della resistenza stessa ( attorno ai 9500 ca). Non sembra che abbiano accettato il rialzo non avendo seguito con un incremento degli O.I. la copertura delle call andate itm.
P.s.
Volevo chiedere ai più esperti, quanto pesano i titoli del Dax sull Eurostoxx 50. In realtà mi sarei aspettato una maggiore correlazione tra i due strumenti.
Maurizio

Buona Domenica a tutti!

Per quanto riguarda il Dax rispetto a quanto pubblicato da Antonio, noto tre cose:

1) La prima è che l’indice Dax è già a contatto con la resistenza dinamica del canale ribassista formatosi negli ultimi mesi.

2) La seconda è che il quantitativo complessivo di Put è più o meno simile a quello delle Call.

3) Infine, con il rialzo avvenuto nell’ultimo periodo non si nota un incremento degli OI dei futures a copertura della parte delle Call andate ITM.

Ergo, il mercato non sembra accordare, almeno nel breve, molte chances alla rottura della resistenza dei 9.500 punti.

Buongiorno, provo a fare il commento domenicale del Dax. Il dax si trova quasi a contatto con la resistenza dinamica costituita dalla trend line ribassista degli ultimi mesi. La strategia degli istituzionali sembra dare poche speranze di rottura della resistenza stessa ( attorno ai 9500 ca). Non sembra che abbiano accettato il rialzo non avendo seguito con un incremento degli O.I. la copertura delle call andate itm.
P.s.
Volevo chiedere ai più esperti, quanto pesano i titoli del Dax sull Eurostoxx 50. In realtà mi sarei aspettato una maggiore correlazione tra i due strumenti.
Maurizio

Effettivanmente esiste una evidente divergenza tra i dati degli OI del Dax e quelli dell’Eurostoxx!

Questi i titoli tedeschi inseriti nell’Eurostoxx

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Probabilmente la diversa impostazione potrebbe essere dovuta alla maggiore tonicità del settore bancario/assicurativo rispetto agli altri settori di tipo industriale.

Apertura in leggero progresso per Piazza Affari. Ecco come appare la distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 10 novembre 2014 quando sono le ore 10.15