Strategia del mese

Vedo però che sulla mia piattaforma (Quicktrade) è possibile vedere grafico e book del future VSTOXX.

Ritieni valido, attraverso DDE, linkare il valore espresso dal book del VSTOXX sul foglio di calcolo Garcia ?
Otterremo così una volatilità dinamica che rispetta le condizioni attuali di mercato.

SCUSA CARLO, DOVE LO TROVI IL FUTURE VSTOXX E VDAX SULLA PIATTAFORMA QT?
HO CHIAMATO IL CALL CENTER DI IWBANK E MI DICONO CHE NON E' PRESENTE NELLA LISTA DEI LORO INDICI...
GRAZIE

Sono rientrato solo ora.
Il codice del future settembre è FVSZ1

Buona sera a tutti,
anche io volevo unirmi a quanti hanno già scritto per complimentarmi con AZ , non già per l'ammontare realizzato nel mese corrente (ancorchè invidiabile a fronte del capitale impiegato), ma per la quantità e la qualità delle informazioni che mette a disposizione della comunità. I suoi interventi , uniti a quelli di TH.CH , rendono comprensibili e piacevoli argomenti che ,se non spiegati con questa scioltezza , sarebbero per i più(come il sottoscritto) motivo di imbarazzo...
Come se non bastasse, in numerose sezioni del forum scrivono persone che hanno passione e talento da vendere : ringrazio anche loro per ciò che scrivono a beneficio di tutti .
Il tutto , se non mi sono perso qualche cosa , in pochi mesi di nascita di questo sito.
Rinnovo ancora i miei ringraziamenti e auguro a ciascuno di voi tanta fortuna.
Vi seguo con vivo interesse
Marco

Antonio, ti rinnovo i complimenti, in una competizione di trading a capitale ridotto avresti fatto terra bruciata.
Due domande:
1. come fai a valutare il 7% del profilo commissionale? Hai conteggiato tutte le operazioni effettuate e calcolato la percentuale rispetto al guadagno? (domanda forse banale, ma necessito chiarimento a riguardo). Se non sbaglio i conti sarebbero 1050 euro di commissioni, non è poco.
2. il tuo motto è "meno si rischia più si guadagna". Ok, ma che rischi potevi correre tra oggi e domani tali da decidere di chiudere la strategia, sostenendo quindi tutti i costi di commissione per chiudere le posizioni che domani sarebbero scadute senza costi ulteriori? Nei tuoi panni avrei potuto temere solo un rialzo esagerato, un'apertura in gap up staordinaria. C'è qualche altro rischio che un principiante alle prime armi sottovaluta?

Caro Antonio, io opero sull'eurostoxx, dove eseguire la ponderazione della volatilità è ostico.

Vedo però che sulla mia piattaforma (Quicktrade) è possibile vedere grafico e book del future VSTOXX.

Ritieni valido, attraverso DDE, linkare il valore espresso dal book del VSTOXX sul foglio di calcolo Garcia ?
Otterremo così una volatilità dinamica che rispetta le condizioni attuali di mercato.

Sono rientrato solo ora.
Il codice del future settembre è FVSZ1

GRAZIE CARLO,
TU COME ATTIVERESTI IL DDE DEL FUTURE VSTOXX DI IWBANK SUL FOGLIO DI CALCOLO GARCIA?
NON ESSENDOCI LE OPZIONI PUT E CALL ATM QUOTATE DEL VSTOXX A QUALE CAMPO DEL FILE EXCEL LINKERESTI IL DDE?

Antonio, ti rinnovo i complimenti, in una competizione di trading a capitale ridotto avresti fatto terra bruciata.
Due domande:
1. come fai a valutare il 7% del profilo commissionale? Hai conteggiato tutte le operazioni effettuate e calcolato la percentuale rispetto al guadagno? (domanda forse banale, ma necessito chiarimento a riguardo). Se non sbaglio i conti sarebbero 1050 euro di commissioni, non è poco.
2. il tuo motto è "meno si rischia più si guadagna". Ok, ma che rischi potevi correre tra oggi e domani tali da decidere di chiudere la strategia, sostenendo quindi tutti i costi di commissione per chiudere le posizioni che domani sarebbero scadute senza costi ulteriori? Nei tuoi panni avrei potuto temere solo un rialzo esagerato, un'apertura in gap up staordinaria. C'è qualche altro rischio che un principiante alle prime armi sottovaluta?

1. Generalmente tra 5% e il 7% di media di quello che guadagno mensilmente lo spendo in commissioni.
E' vero! Non è poco, ma presto lo ridurrò a meno di 2% fermo restando il numero di operazioni.

2. Aver chiuso le 9 Put 14500 novembre a 6 di media mantenendo la porta aperta a un eventuale ribasso come un biglietto della lotteria non mi sembra una cattiva scelta.

Caro Antonio, io opero sull'eurostoxx, dove eseguire la ponderazione della volatilità è ostico.

Vedo però che sulla mia piattaforma (Quicktrade) è possibile vedere grafico e book del future VSTOXX.

Ritieni valido, attraverso DDE, linkare il valore espresso dal book del VSTOXX sul foglio di calcolo Garcia ?
Otterremo così una volatilità dinamica che rispetta le condizioni attuali di mercato.

Sono rientrato solo ora.
Il codice del future settembre è FVSZ1

GRAZIE CARLO,
TU COME ATTIVERESTI IL DDE DEL FUTURE VSTOXX DI IWBANK SUL FOGLIO DI CALCOLO GARCIA?
NON ESSENDOCI LE OPZIONI PUT E CALL ATM QUOTATE DEL VSTOXX A QUALE CAMPO DEL FILE EXCEL LINKERESTI IL DDE?

Essendo la frequenza degli eseguiti piuttosto sottile, ho preferito linkare sia il bid che l'ask.
Il valore da iscrivere nel campo della volatilità di Garcia (sia put che call) è una media dei due valori.

Caro Antonio, io opero sull'eurostoxx, dove eseguire la ponderazione della volatilità è ostico.

Vedo però che sulla mia piattaforma (Quicktrade) è possibile vedere grafico e book del future VSTOXX.

Ritieni valido, attraverso DDE, linkare il valore espresso dal book del VSTOXX sul foglio di calcolo Garcia ?
Otterremo così una volatilità dinamica che rispetta le condizioni attuali di mercato.

Sono rientrato solo ora.
Il codice del future settembre è FVSZ1

GRAZIE CARLO,
TU COME ATTIVERESTI IL DDE DEL FUTURE VSTOXX DI IWBANK SUL FOGLIO DI CALCOLO GARCIA?
NON ESSENDOCI LE OPZIONI PUT E CALL ATM QUOTATE DEL VSTOXX A QUALE CAMPO DEL FILE EXCEL LINKERESTI IL DDE?

Essendo la frequenza degli eseguiti piuttosto sottile, ho preferito linkare sia il bid che l'ask.
Il valore da iscrivere nel campo della volatilità di Garcia (sia put che call) è una media dei due valori.

SCUSA CARLO,
SE NEL CAMPO DELLA VOLATILITA' DI GARCIA INSERISCI UNA MEDIA DEI DUE VALORI, IN QUALE CAMPO HAI LINKATO IL BID E ASK DEL VSTOXX?
MENTRE PER IL DAX USI LA VOLATILITA' PUT E CALL ATM?

In un campo libero qualsiasi, non importa

Non utilizzo il dax, ma comunque, analogamente all'Eurostoxx con il VSTOXX, creerei il link DDE al future VDAX

Convenite con me che questi risultati non sono frutto del caso ma appartengono alla conoscenza e al metodo utilizzato.

Che dire Antonio? Hai dimostrato oggettivamente il tuo valore di trader e di uomo.

Il caso, un poco è "colpa" di Nassim Taleb, mi assilla sempre. Il metodo da te utilizzato, mi riferisco al Garcia, è quanto di meglio si possa utilizzare per decidere il timing di entrata e sono sicuro al 1000% che il caso ha un ruolo irrilevante. Un poco di fortuna ci aiuta forse a guadagnare di più o a perdere meno ma il vantaggio del tuo metodo da la possibilità di non chiudere la strategia in loss alla scadenza della stessa.

Il garcia, ma lo scriverò nella sezione che hai aperto, è un eccellente metodo di money management e da la possibilità di guadagnare sia che la distribuzione dei rendimenti sia una Gaussiana oppure se vi è la presenza di una distribuzione leptocurtica. Questa tua intuizione è stata veramente ma veramente geniale!

Veramente bravo!

Buon proseguimento e ancora complimenti!