Ottobre 2016

Grazie, ora capisco cosa intendi anche se mi sfugge come possa diventare tale quella differenza avendo trattato solo 1438 contratti ieri,spero poi di smettere di chiedere

Come vengono computati gli Open Interest non so rispondere. Il linea generale – per come sono costruiti gli Open Interest - la loro variazione su un particolare strike dovrebbe essere sempre minore rispetto ai volumi di contrattazione. A meno che i volumi sviluppati - oltre quelli ufficiali - provengono da altre fonti …OTC?

Ah....c'era dunque qualcosa di nascosto che non tornava. Grazie mille dell'aiuto che sempre dai Antonio.

Questa la strategia dopo gli eseguiti di oggi. Delta neutrale come si conviene a una strategia Theta positivo Vega negativo! Ancora un piccolo passo in avanti e anche oggi incrementiamo ulteriormente l’utile.

Normalmente, quando si parla di probabilità e ci si riferisce ad esempi casuali come il lancio dei dadi o della moneta - a scanso di equivoci – si ribadisce sempre prima che tutte le monete, i dadi e gli altri congegni aleatori che si tirano in ballo non siano truccati. Se si può barare, ogni partecipante sarà impegnato a modificare il gioco a suo favore o a cercare di impedire che lo faccia l'avversario. I giochi dove si imbroglia sono iniqui, perché l'esito dipende oltre che dal caso dall'abilita di chi bara.
Nell'omonimo quadro del Caravaggio l'esempio è lampante: i bari si preparano a mettere nel sacco uno sprovveduto giovane.

A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che anche oggi sono ricomparsi sullo strike 16.750 -2862 contratti di Open Interest in meno di Call quando i volumi trattati ieri su questo strike sono stati solo 430…

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Forse avranno capito che la lettura degli Open Interest porta a dei vantaggi a chi la pratica e allora cercano di intorbidire le acque fornendo dati ufficiali sballati.

Differenziale Open Interest degli ultimi due giorni operativi (05/10/2016 - 06/10/2016). Vediamo cosa hanno combinato.

Sostanzialmente hanno chiuso diversi contratti Put su strike OTM e aperti contratti Call sempre su strike vedi 17.250 con 486 contratti approfittando del momentaneo rialzo.

La strategia risultante dal differenziale Open Interest degli ultimi due giorni operativi (05/10/2016 - 06/10/2016) è una Short Call.

Open Interest sul future è aumentato di 561 unità.
Ricordo che al momento la correlazione tra Open Interest e valore del derivato è negativa: quando aumentano gli OI il mercato dovrebbe apparire debole e viceversa…

Si preannuncia una partenza in sofferenza per le borse europee.

In leggero calo Tokyo questa mattina e debole ieri anche Wall Street in scia ai soliti timori di un rialzo dei tassi di interesse a dicembre. A questo proposito ricordo il dato dei non farm payroll di settembre e il tasso disoccupazione che risulta molto importante per capire la futura politica dei tassi di interesse da parte della Fed.